Betriebswirtschaft (Rechnungswesen & Finanzen) Schriftenreihe „Finanzmanagement“
ISSN 1439-5266 | 143 lieferbare Titel | 124 eBooks
Markus Ulze
Einflussfaktoren auf Optionspreise im Kontext von Hochfrequenzdaten
Modell-, marktstruktur- und informationsgetriebene Erkenntnisse
Hamburg 2023, Band 144
Der Hochfrequenzhandel hat die Art und Weise verändert, wie Wertpapiere an Börsen gehandelt werden. Durch Marktgeschehnisse, wie dem Flash-Crash im Jahr 2010 und Geschwindigkeiten im Bereich von Nanosekunden, ist das öffentliche Interesse am…
Empirische Kapitalmarktforschung Finanzwissenschaft Marktmikrostruktur Optionsmarkt Preisfindungsprozesse
Paul Plewa
Hamburg 2022, Band 143
Finanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen können zu Vermögensverschiebungen zwischen Gesellschaftern oder Gesellschaftergruppen führen, auch wenn infolge einer solchen Maßnahme der Unternehmenswert insgesamt steigt. Am Beispiel…
Agency-Konflikt Corporate Governance Finanzwirtschaft GmbH Kapitalerhöhung Vermögensschutz Verschmelzung
Christoph P. Hauke
Strategien von regionalen Hausbanken im Zuge der Internationalisierung ihrer Firmenkunden
Eine qualitativ-empirische Analyse
Hamburg 2021, Band 142
Für Wissenschaft und Praxis sind Internationalisierungsstrategien von Banken ein relevantes Thema. Banken bewegen sich hierbei in einer Globalisierungsdynamik, die nicht nur multinationale Konzerne, sondern auch mittelständische Betriebe…
Digitalisierung Globalisierung Hausbankprinzip Internationalisierung KMU Kreditgeschäft Regulierung
Dirk Bielenberg
Hamburg 2021, Band 141
Aufgrund der Coronakrise ist der Umsatz vieler kleiner und mittelständischer deutscher Unternehmen in 2020 eingebrochen. Sie nutzen Überbrückungskredite um Finanzierungslücken zu schließen. Um erforderliche neue Investitionen in Restrukturierung…
Betriebswirtschaft Corona Empirische Studie Existenzgründung Finanzen Finanzierung Hypothesentest Innovation Kapitalbeschaffung KMU Refinanzierung
Sven Raith
Eine Potenzialanalyse auf dem europäischen Aktienmarkt
Hamburg 2021, Band 140
Die durch die Finanzkrise sowie die sich daran anschließende Rezession ausgelöste Absenkung der Leitzinsen der Zentralbanken in den Industrieländern hat es Anlegern zunehmend erschwert, ihr Vermögen gewinnbringend zu investieren, ohne dabei…
Aktienmarkt Nachhaltigkeit SRI
Christian Daumoser
Equity Valuation for Financial Technology Transactions
Hamburg 2021, Band 139
Diese Studie definiert FinTech wie folgt: „FinTech ist die Kombination von traditionellen Finanzdienstleistungen mit innovativen, meist web-basierten Technologien“. Abgesehen von der Disruption einer so traditionellen Branche wie den…
BWL Financial Services FinTech Internet IPO M&A Qualitative Forschung Quantitative Forschung Start-Up Transaktionen Unternehmenssteuerung Valuation Venture Capital
Dorothee Amann
Das Bail-in-Instrument und Interbankenbeziehungen
Hamburg 2020, Band 138
Aus der globalen Finanzkrise wurde die Lehre gezogen, dass der Zwang zur staatlichen Rettung von Banken (Bail-out) vermieden werden sollte. Die Einführung des Bail-in-Instruments mit der europäischen Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von…
Bail-in-Instrument Bankenabwicklung Bankenaufsichtsrecht Betriebswirtschaft BRRD Gläubigerbeteiligung Konsolidierung Rechtswissenschaft
Corinna Frädrich
Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz
Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft
Hamburg 2020, Band 137
Deutscher Aktienmarkt Finanzwirtschaft Investitionsstrategien Kapitalmarkt Kapitalmarktinformationen Meta-Analyse[...] Das Buch beleuchtet – abweichend von den meisten bisherigen Darstellungen zum Thema – den Einfluss nicht immer offensichtlicher kapitalmarktrelevanter Informationen auf die Aktienkurse. Für Anleger am deutschen Kapitalmarkt eröffnen sich hierbei ungeahnte [...]
Christina Uffmann
Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen
Hamburg 2020, Band 136
Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise…
Backtesting Empirische Wirtschaftsforschung Expected Shortfall Finanzwirtschaft Liquiditätsrisiko Marktrisiko Ökonometrie Risikomanagement Statistik Value at Risk
Ingo Zahn
Formeln – Herleitungen – Beweise
Hamburg 2019, Band 135
Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und…
Finanzmathematik Mathematik Optionspreistheorie Risikofaktor Value at Risk