»Finanzmanagement«

Schriftenreihe aus dem Gebiet
Rechnungswesen & Finanzen

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Sergej Uschakow

Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-De­komposition

Band 125, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9741-9

Nach der Entwicklung des modernen quantitativen Asset Managements scheint die Prognose von Preisen nach wie vor ein nicht zu überwindendes Hindernis darzustellen. [...]

Bear-und Bull-Phasen, Erweiterte Profitmodelle, Künstliche neuronale Netze, Marktphasen, Maschinelles Lernen, Prognose, Wavelets, Zeit-Skalen-Dekomposition

Fiona Ungemach

Information Efficiency of Accounting Standards

Band 124, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9692-4

The analysis of financial statements plays an important role in performance measurement and equity valuation. Accounting information not necessarily reflects the [...]

Accrual Accounting, Buchhaltung, Conservative Accounting, Economics of Accounting, Egonomic Accounting, Finanzanalyse, Goddwill Accounting, Information Efficiency, Market-to-Book Ratio, Neutral Accounting, Price-Earnings Ratio, Profitability, Rechnungslegung, Return on Capital Employed, Return on Equity, Steady-State Analysis

Christian Kurz

Menschliches Verhalten, Kapitalmarkt­anomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolge­strategien

Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt

Band 123, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9533-0

Die Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. [...]

Aktienmarkt, Behavioral Finance, Empirische Kapitalmarktforschung, Finanzwirtschaft, Handelsstrategien, Internationale Aktienmärkte, Kapitalmarktanomalien, Kapitalmarkttheorie, Momentumstrategien, Trendfolgestrategien

Johannes Stadler

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

- in englischer Sprache -

Band 122, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9489-0

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian [...]

Asymmetrische Volatilität, Finanzmanagement, Implizite Volatilität, Lévy-Prozesse, Optionspreisbewertung, Quantitative Finance, Volatilitäts-Smiles

Marén Fricke

Inflations­indexierte Staatsanleihen

Darstellung und Analyse

Band 121, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9186-8

Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die [...]

Anleihen, Betriebswirtschaft, Breakeven-Inflationsrate, Indexbindung, Indexierung, Inflation, Inflationsindexierte Anleihen, Inflationsschutz, Portfoliooptimierung, Referenzindex, Rendite, Staatsanleihen, Staatsverschuldung, TIPS

Marcus Lesser

Die Bewertung von Energienetzen

Eine ökonomische Analyse des normzweck­adäquaten Bewertungs­rahmens, der Bewertungs­methoden und regulatorischer Risiken

Band 120, Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-9169-1

Die Bewertung von Energienetzen stellt einen Anwendungsfall der Unternehmensbewertung dar, die anhand des normzweckadäquaten Bewertungsrahmens des gesetzlichen [...]

Anreizregulierung, Bewertungsmethoden, Energienetze, Energierecht, Energiewirtschaft, Ertragswert, Konzessionsverfahren, Netzbewertung, Regulatorische Risiken, Regulierung der Netzindustrie, Regulierungsoption, Unternehmensbewertung, Verteilnetzbetreiber

Astrid Herrmann

Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements – der Kundenwert als Zielgröße

Eine Analyse auf Grundlage der Aufbau- und Ablauf­organisation der Kreditüberwachung gemäß MaRisk

Band 119, Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-9007-6

Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankgeschäfts. Jedoch belasten Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle die Finanz- und Ertragslage [...]

Entscheidungsmodell, Entscheidungsprozess, Entscheidungstheorie, Handlungsoptionen, Kreditengagement, Kreditrisikomanagement, Kreditüberwachung, Kundenwert, Kundenwert als Zielgröße, MaRisk, Problembehaftete Kredite, Problemkredite, Problemkreditmanagement, Ressourcenabhängigkeitsansatz

Philip Bußmann

Nutzung von Informations­ineffizienzen für Zeitreihen­prognosen zum Credit-Default-Swap-Markt

Band 118, Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-9070-0

Die Untersuchung liefert einen inhaltlich und methodisch neuen Erklärungsansatz zu dem bisher weitgehend ungeklärten Gleichlauf in den CDS-Kursbewertungen von [...]

Aktienmarktprognose, CDS-Prognose, Credit Default Swap, Eurokrise, Finanzinstitutsrisiken, Finanzkrise, Finanzmarktkrise, Finanzmarktprognose, iFraxx, Liquiditätsrisiken

Arne Johannssen

Stochastische Schaden­reservierung unter Verwendung von Zustands­raummodellen und des Kalman-Filters

Band 117, Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-9043-4

Eine Nicht-Lebens-Versicherung steht zum Ende jedes Geschäftsjahres vor der Situation, dass die eingenommenen Prämien zwar bekannt sind, die zu zahlende Summe an [...]

Aktuarwissenschaft, Angewandte Mathematik, Kalman-Filter, Modellvergleich, Prognoseunsicherheit, Schadenreserven, Statistik, stochastische Schadenreservierung, Zustandsraummodelle

Christian Blümle

Finanzierung familienexterner Übernahmen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland

Band 116, Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-8923-0

Kleine und mittlere Unternehmen sind ein fester und bedeutender Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Der Generationenwechsel hat bereits begonnen und wird in den [...]

Beteiligungskapital, Earn Out, Eigenfinanzierung, Finanzbedarfsplanung, Fremdfinanzierung, Informationsasymmetrien, Klassische Bankkredit, KMU, Nachfolgeprozess, Nachrangdarlehen, Stille Beteiligung, Übernahme, Unternehmensnachfolge, Verkäuferdarlehen

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