Finanzmanagement

ISSN 1439-5266 | 137 lieferbare Titel | 118 eBooks

Corinna Frädrich

Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz

Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft

Band 137, Hamburg 2020, ISBN 978-3-339-11566-9 (Print), ISBN 978-3-339-11567-6 (eBook)

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für den Einfluss von bestimmten – wenn auch nicht immer offensichtlich kapitalmarktrelevanten – Informationen auf die Aktienkurse am deutschen [...]

Christina Uffmann

Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen

Band 136, Hamburg 2020, ISBN 978-3-339-11300-9 (Print), ISBN 978-3-339-11301-6 (eBook)

Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko [...]

Ingo Zahn

Optionspreistheorie

Formeln – Herleitungen – Beweise

Band 135, Hamburg 2019, ISBN 978-3-339-10622-3 (Print), ISBN 978-3-339-10623-0 (eBook)

Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu [...]

Tommy Jehmlich

Effizienz und Preiskontinuität von Aktienmärkten

Notwendigkeit und Vorschläge der kontinuierlichen Effizienzsicherung im Aktienhandel

Band 134, Hamburg 2019, ISBN 978-3-339-10780-0 (Print), ISBN 978-3-339-10781-7 (eBook)

Das Buch bietet eine weitreichende Betrachtung der Markteffizienz und ist auch für Einsteiger nachvollziehbar geschrieben. Neben einer historischen und theoretischen Einführung in das Thema [...]

Markus Hang

Firm Value Effects of Capital Structure and Corporate Hedging Decisions

Empirical Evidence from Meta-Analyses and Electric Utility Firms

Band 133, Hamburg 2019, ISBN 978-3-339-10764-0 (Print), ISBN 978-3-339-10765-7 (eBook)

Im Zentrum dieser Untersuchung stehen die Beziehungen zwischen Kapitalstruktur-Entscheidungen, Hedging-Entscheidungen und Unternehmenswert. Obwohl die empirische Literatur im Bereich Corporate [...]

Christian Hölters

Einfluss volkswirtschaftlicher Indikatoren auf die Preisbildung von ETFs

Eine empirische Untersuchung ausgewählter internationaler Kapitalmärkte

Band 132, Hamburg 2018, ISBN 978-3-339-10564-6 (Print), ISBN 978-3-339-10565-3 (eBook)

Exchange Traded Funds haben seit ihrer Markteinführung stetig an Verbreitung und Akzeptanz bei Investoren gewonnen. Begünstigt durch ihre Produkteigenschaften lassen sich ETFs auf vielfältige [...]

Robin Dresenkamp

Unternehmensspezifische Parameter in der Schaden- und Unfallversicherung nach Solvency II

Kritische Analyse und simulativer Vergleich der Berechnungsmethoden

Band 131, Hamburg 2018, ISBN 978-3-339-10442-7 (Print), ISBN 978-3-339-10443-4 (eBook)

Der Großteil der Schaden- und Unfallversicherungen verwendet zur Ermittlung des nach Solvency II geforderten Solvenzkapitals die Standardformel. Bedeutende Parameter der Standardformel basieren [...]

Matthias Lörch

Agency Costs and Corporate Cash Holdings –
Why do public firms hold so much more cash than private firms?

Band 130, Hamburg 2018, ISBN 978-3-339-10206-5 (Print), ISBN 978-3-339-10207-2 (eBook)

Die Bilanzen nicht-finanzieller Unternehmen weisen erstaunlich hohe Liquiditätsreserven auf. Insbesondere börsennotierte Firmen halten sehr viel höhere Liquiditätsbestände als private [...]

Gunnar Moys

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Band 129, Hamburg 2018, ISBN 978-3-8300-9767-9 (Print), ISBN 978-3-339-09767-5 (eBook)

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt [...]

André Ruwisch

Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken

Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko

Band 128, Hamburg 2018, ISBN 978-3-8300-9874-4 (Print), ISBN 978-3-339-09874-0 (eBook)

In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis 2009. In [...]