Wissenschaftliche Literatur Optionsmarkt
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Zum ShopMarkus Ulze
Einflussfaktoren auf Optionspreise im Kontext von Hochfrequenzdaten
Modell-, marktstruktur- und informationsgetriebene Erkenntnisse
Der Hochfrequenzhandel hat die Art und Weise verändert, wie Wertpapiere an Börsen gehandelt werden. Durch Marktgeschehnisse, wie dem Flash-Crash im Jahr 2010 und Geschwindigkeiten im Bereich von Nanosekunden, ist das öffentliche Interesse am Hochfrequenzhandel sehr groß.
Daher ist es für die Wissenschaft essentiell zu verstehen, wie sich der Einfluss auf die Preise tatsächlich entwickelt hat und ob bisherige Theorien und Vorgehensweisen in dieser neuen Welt weiterhin Bestand haben.
Der Leser erhält ein grundlegendes Wissen zur Historie des…
Empirische KapitalmarktforschungFinanzwissenschaftHochfrequenzhandelMarktmikrostrukturOptionsmarktOptionspreismodellePreisfindungsprozessePrice Discovery
Zum ShopIvan D. Slavchev
Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht. Dabei werden die univariaten risikoneutralen Verteilungen aus dem Optionsmarkt extrahiert und für die Abhängigkeitsstruktur eine dynamische Parametergleichung unterstellt. In einem empirischen Teil konnte ein erheblicher Zusammenhang zwischen Preis und…
BetriebswirtschaftslehreCopulasDerivativesFinanceGARCHImplizite VolatilitätOptionsOptionsmarktStatistikHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft