GARCH
Wissenschaftliche Fachliteratur
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Thomas Thuspaß
Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle
Die beherrschenden Themen der Finanzwelt in den letzten Jahren sind die Mitte 2007 ausgebrochene Finanzmarktkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Finanzsektor und die Realwirtschaft und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise. Im Zuge der Staatsschuldenkrise rückte das mit Anleihepositionen verbundene Spreadrisiko in den […]
Gerd Sachs
Phokaia und seine Kolonien im Westen
Handelswege in der Antike
ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse
In diesem Buch werden anhand der literarischen Überlieferung und des jeweiligen archäologischen Befunds die ostionische Stadt Phokaia/Foça und ihre Tochterstädte Massalia/Marseille in der Provence, Emporion/Empries in Katalonien, Alalia/Alria auf der Insel Korsika und Elea/Velia in Kampanien vorgestellt. [...]
Markus Höchstötter
The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX
In dem Werk "The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX? werden im DAX enthaltene Aktien hinsichtlich der wahrscheinlichkeitstheoretischen Verteilung ihrer logarithmierten Renditen untersucht. Die Analyse umfasst Tagesdaten im Zeitraum zwischen 1988 und 2003. Somit stellt sie sicherlich eine der […]
Theo Berger
Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios
Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced during the financial crisis. Hence, recent […]
Christian Menn
Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz
Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil.
Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, analysiert und ein numerisches Parameterschätzverfahren […]
Ivan D. Slavchev
Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht. Dabei werden die univariaten […]
Jaba Ghonghadze
Essays on Micromotives and Macrobehavior, Expectation Formation, and Asset Price Dynamics
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
This work collects the author’s recent investigations in interactions-based approaches in economics and finance that he undertook as a doctoral candidate in the program ‘‘Quantitative Economics‘‘ at the University of Kiel, Germany. The study is arranged in three parts and it contains seven chapters. The idea of the first part, a potential […]
Jens Rohweder
Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Die Arbeit analysiert die lang- und kurzfristigen Einflüsse der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank auf den deutschen Aktienmarkt. Die langfristigen Einflüsse werden im Rahmen von um den Aktienmarkt erweiterten Geldnachfragemodellen mittels Fehlerkorrekturmodellen analysiert. Es wird gezeigt, dass die Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt […]
Rüdiger Lang
Verbandsinterne Willensbildung
Eine empirische Studie zu Strukturen und Prozessen in Arbeitgeberverbänden
POLITICA – Schriftenreihe zur politischen Wissenschaft
Die Untersuchung befasst sich mit dem Innenleben von Organisationen, denen im politischen System der BRD oftmals eine starke, geradezu unheimliche, im Verborgenen agierende Macht zugeschrieben wird: den Verbänden. Die Vorgänge, die zur Formulierung des politischen Willens dieser Organisationen führen, sind weitgehend unbekannt und empirisch […]
Sergey Gelman
Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Bei Unternehmensübernahmen und -fusionen spielen Anlegererwartungen bezüglich des Übernahmeerfolges eine zentrale Rolle für die Aktienkursentwicklung des Zielunternehmens. Dementsprechend hängen die Entscheidungen der verschiedenen Parteien über die Handlungen, die im Rahmen der Übernahmetransaktion oder Optionsbewertung getätigt werden, […]