Unsere Literatur zum Schlagwort GARCH

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle (Doktorarbeit)

Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle

Finanzmanagement

Die beherrschenden Themen der Finanzwelt in den letzten Jahren sind die Mitte 2007 ausgebrochene Finanzmarktkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Finanzsektor und die Realwirtschaft und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise. Im Zuge der Staatsschuldenkrise rückte das mit Anleihepositionen…

Credit Spread Finanzen Marktrisiko Rechnungswesen
Phokaia und seine Kolonien im Westen (Forschungsarbeit)

Phokaia und seine Kolonien im Westen

Handelswege in der Antike

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

In diesem Buch werden anhand der literarischen Überlieferung und des jeweiligen archäologischen Befunds die ostionische Stadt Phokaia/Foça und ihre Tochterstädte Massalia/Marseille in der Provence, Emporion/Empries in Katalonien, Alalia/Alria auf der Insel Korsika und Elea/Velia in Kampanien…

Alte Geschichte Altertum Antike Archäologie Kolonisation Münzwesen Parmenides Seehandel
Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas (Doktorarbeit)

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht.…

Betriebswirtschaftslehre Copulas Finance GARCH Implizite Volatilität Statistik
The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX (Doktorarbeit)

The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX

Finanzmanagement

In dem Werk "The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX? werden im DAX enthaltene Aktien hinsichtlich der wahrscheinlichkeitstheoretischen Verteilung ihrer logarithmierten Renditen untersucht. Die Analyse umfasst Tagesdaten im Zeitraum zwischen 1988 und 2003. Somit stellt…

Aktienrendite Betriebswirtschaftslehre DAX Finanzmathematik Ökonometrie
Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz (Dissertation)

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz

Finanzmanagement

Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil.

Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, analysiert und ein numerisches…

Betriebswirtschaftslehre Ökonometrie Optionsbewertung
Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt (Doktorarbeit)

Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Die Arbeit analysiert die lang- und kurzfristigen Einflüsse der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank auf den deutschen Aktienmarkt. Die langfristigen Einflüsse werden im Rahmen von um den Aktienmarkt erweiterten Geldnachfragemodellen mittels Fehlerkorrekturmodellen analysiert. Es wird gezeigt, dass die…

Aktienmarkt Deutsche Bundesbank GARCH Geldpolitik Volatilität Volkswirtschaftslehre
 

Literatur: GARCH / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač