9 Bücher 

Wissenschaftliche Literatur Value at Risk

Eine Auswahl unserer Fachbücher

Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.








Optionspreistheorie (Forschungsarbeit)Zum Shop

Optionspreistheorie

Formeln – Herleitungen – Beweise

Finanzmanagement

Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der Rückvergütung…

American OptionAmerikanische OptionAsian OptionAsiatische OptionBachelierBarrieroptionBarrier OptionBlack-ScholesConstant Maturity SwapDouble-Barrier-OptionDouble Barrier OptionFinanzmathematikMathematikOptionspreistheorieQuanto OptionQuantooptionRisikofaktorrisk factorValue at Riskvariance-covariance approachVarianz-Kovarianz-AnsatzWirtschaftsmathematik
Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios (Doktorarbeit)Zum Shop

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Finanzmanagement

Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced during the…

CopulasDependency ModelingDynamic Conditional CorrelationsFinancial CrisisFinanzwirtschaftÖkonometrieStatistikValidity SpilloverValue at Risk
Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk (Dissertation)Zum Shop

Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Entscheidungen in Unternehmen sind mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund stellt die bewusste Auseinandersetzung mit Risiken die zentrale Aufgabe des Risikomanagements in Unternehmen dar. Im Laufe der Zeit hat sich das Risikomanagement einem Wandel unterzogen. Über einen langen Zeitraum befasste es sich in der…

BetriebswirtschaftslehreConditional-Value-at-RiskInvestitionsentscheidungInvestitionsplanungOperations ResearchQuantitative RisikosteuerungRisikomanagementRisikosteuerungUnternehmensforschungValue at Risk
Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios (Doktorarbeit)Zum Shop

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Finanzmanagement

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen. Anders ausgedrückt, scheint sich dieser Effekt genau dann zu verringern,…

BacktestingFinanzmanagementFinanzportfolioHeterogene PortfoliosMultivariate VerteilungsmodellePortfoliomanagementQuantitative FinanceRechnungswesen und FinanzenRisikoadjustierte GütemaßeRisikomanagementSafe HavensSafe HedgesSelektionsalgorithmenSimulationsstudieStatistical LearningValue-at-Risk Prognosen
Kreditrisiken der Banken (Doktorarbeit)Zum Shop

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen…

Basel IIBetriebswirtschaftslehreEdgeworth-ExpansionFinanzkriseFlankenabhängigkeitGesamtbanksteuerungHierarchische archimedische CopulaImportance SamplingKreditportfoliorisikoLévy-ProzessMonte-Carlo SimulationRisikocontrollingStatistikStochastikValue at RiskVerlustverteilung
Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen (Dissertation)Zum Shop

Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen

Finanzmanagement

Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der…

Angewandte StatistikBacktestingBid-Ask-SpreadsEmpirische WirtschaftsforschungExpected ShortfallFinanzrisikoprognosenFinanzwirtschaftLiquiditätsrisikoMarktrisikoÖkonometrieRisikomanagementStatistikValue at Risk
Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk (Doktorarbeit)Zum Shop

Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk

Implikationen für das EntscheidungsverhaltenMit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Kürsten

Finanzmanagement

Die Wahl eines geeigneten Risikomaßes zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikomaß, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens wird die Wahl des…

BetriebswirtschaftslehreDuale TheorieEntscheidungstheorieExpected ShortfallFinanzierungPortfoliotheoriePräferenzRisikomanagementWirtschaftswissenschaft
Messung von Eventrisiken (Dissertation)Zum Shop

Messung von Eventrisiken

Modellierung, Parametrisierung, Simulation

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin…

BankenaufsichtBasel IIBetriebswirtschaftslehreEventrisikoExtremwerttheorieParameterschätzungRisikocontrollingRisikomanagementSprung-Diffusions-ModellStatistikStochastikValue at RiskVerallgemeinerte Pareto-Verteilung
Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen (Dissertation)Zum Shop

Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen

Finanzmanagement

In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Kreditrisiko eines Portfolios von ausfallgefährdeten Finanzkontrakten abgeschätzt werden kann. Dabei werden insbesondere marktabhängige Finanzderivate wie OTC-Optionen und Swaps betrachtet. Das Ziel ist die Bestimmung des Eigenkapitals, das das…

BetriebswirtschaftslehreKreditrisikoMarket-influenced Credit RiskMICRPortfolioRisikomanagementStreß-TestValue at RiskWorst-Case-Analyse