Wissenschaftliche Literatur Value at Risk

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher  8 Bücher 








Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen (Dissertation)

Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen

Finanzmanagement

Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der…

Angewandte Statistik Backtesting Bid-Ask-Spreads Empirische Wirtschaftsforschung Expected Shortfall Finanzrisikoprognosen Finanzwirtschaft Liquiditätsrisiko Marktrisiko Ökonometrie Risikomanagement Statistik Value at Risk
Optionspreistheorie (Forschungsarbeit)

Optionspreistheorie

Formeln – Herleitungen – Beweise

Finanzmanagement

Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der Rückvergütung…

American Option Amerikanische Option Asian Option Asiatische Option Bachelier Barrieroption Barrier Option Black-Scholes Constant Maturity Swap Double-Barrier-Option Double Barrier Option Finanzmathematik Mathematik Optionspreistheorie Quanto Option Quantooption Risikofaktor risk factor Value at Risk variance-covariance approach Varianz-Kovarianz-Ansatz Wirtschaftsmathematik
Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios (Doktorarbeit)

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Finanzmanagement

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen. Anders ausgedrückt, scheint sich dieser Effekt genau dann zu verringern,…

Backtesting Finanzmanagement Finanzportfolio Heterogene Portfolios Multivariate Verteilungsmodelle Portfoliomanagement Quantitative Finance Rechnungswesen und Finanzen Risikoadjustierte Gütemaße Risikomanagement Safe Havens Safe Hedges Selektionsalgorithmen Simulationsstudie Statistical Learning Value-at-Risk Prognosen
Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios (Doktorarbeit)

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Finanzmanagement

Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced during…

Copulas Dependency Modeling Dynamic Conditional Correlations Financial Crisis Finanzwirtschaft Ökonometrie Statistik Validity Spillover Value at Risk
Kreditrisiken der Banken (Doktorarbeit)

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen…

Basel II Betriebswirtschaftslehre Edgeworth-Expansion Finanzkrise Flankenabhängigkeit Gesamtbanksteuerung Hierarchische archimedische Copula Importance Sampling Kreditportfoliorisiko Lévy-Prozess Monte-Carlo Simulation Risikocontrolling Statistik Stochastik Value at Risk Verlustverteilung
Messung von Eventrisiken (Dissertation)

Messung von Eventrisiken

Modellierung, Parametrisierung, Simulation

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin…

Bankenaufsicht Basel II Betriebswirtschaftslehre Eventrisiko Extremwerttheorie Parameterschätzung Risikocontrolling Risikomanagement Sprung-Diffusions-Modell Statistik Stochastik Value at Risk Verallgemeinerte Pareto-Verteilung
Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk (Dissertation)

Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Entscheidungen in Unternehmen sind mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund stellt die bewusste Auseinandersetzung mit Risiken die zentrale Aufgabe des Risikomanagements in Unternehmen dar. Im Laufe der Zeit hat sich das Risikomanagement einem Wandel unterzogen. Über einen langen Zeitraum befasste es sich in der…

Betriebswirtschaftslehre Conditional-Value-at-Risk Investitionsentscheidung Investitionsplanung Operations Research Quantitative Risikosteuerung Risikomanagement Risikosteuerung Unternehmensforschung Value at Risk
Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen (Dissertation)

Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen

Finanzmanagement

In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Kreditrisiko eines Portfolios von ausfallgefährdeten Finanzkontrakten abgeschätzt werden kann. Dabei werden insbesondere marktabhängige Finanzderivate wie OTC-Optionen und Swaps betrachtet. Das Ziel ist die Bestimmung des Eigenkapitals, das das…

Betriebswirtschaftslehre Kreditrisiko Market-influenced Credit Risk MICR Portfolio Risikomanagement Streß-Test Value at Risk Worst-Case-Analyse