Wissenschaftliche LiteraturOptionspreistheorie
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Ingo ZahnOptionspreistheorie
Formeln – Herleitungen – Beweise
Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der Rückvergütung…
American OptionAmerikanische OptionAsian OptionAsiatische OptionBachelierBarrieroptionBarrier OptionBlack-ScholesConstant Maturity SwapDouble-Barrier-OptionDouble Barrier OptionFinanzmathematikMathematikOptionspreistheorieQuanto OptionQuantooptionRisikofaktorrisk factorValue at Riskvariance-covariance approachVarianz-Kovarianz-AnsatzWirtschaftsmathematik
Johannes MerklDie Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Zunächst ist von wesentlichem Interesse, dass die zukünftigen Werte des CDS-Spreads nicht nur von den eigenen historischen Werten, sondern gemäß dem Modell von Merton (1974) auch von den Werten anderer Variablen abhängen. Deshalb greift die existierende Literatur für die Prognose von CDS-Spreads auf lineare…
Black-Scholes-FormelCredit-Default-Swap-SpreadKalman-FilterKapitalmarkttheorieLineares ZustandsraummodellÖkonometrieOptionspreistheoriePrognosemodelleUnbeobachtete-Komponenten-ModellZeitreihenanalyse
Daniel NordhoffUmsatzsteuerausfall und Umsatzsteuerbetrug
Eine steuerökonomische Analyse der Umsatzsteuerdeklaration
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Forschung und Praxis
Obwohl die Umsatzsteuer diejenige Steuerart ist, die in Deutschland mit einem Anteil von über 30% den höchsten Beitrag zum Gesamtsteueraufkommen leistet, ist sie relativ selten Gegenstand steuerökonomischer Forschung. Dies gilt, obwohl auch die Umsatzsteuer im Wesentlichen Markthandlungen besteuert. Statt Analysen…
BetriebswirtschaftslehreMehrwertsteuerausfallOptionspreistheorieProspect TheoryQuantitative SteuerlehreSteuerökonomieUmsatzsteueraufkommenUmsatzsteuerausfallUmsatzsteuerbetragUmsatzsteuerbetrugUmsatzsteuerdeklarationUmsatzsteuerhinterziehung
Svetlozar R. NikolovWährungsexposure und Bankkredit
Eine modelltheoretische Interpretation des Paradigmenwechsels im Bonitätsrisikopotenzial der Wechselkurse
In der Diskussion um die Risiken der Bankleihe haben sich Bonitätsrisiken allmählich zu einem „Datum“ entwickelt. Im Umfeld von sinkenden Margen des Kreditgeschäfts und diametral steigenden Aufwendungen für die mit der Geldleihe verbundenen Risiken konnte dagegen ein wachsendes Managementbewusstsein für eine…
BetriebswirtschaftslehreBonitätsrisikoInternationalisierungOptionspreistheorieRisikomanagementUnternehmenswertbasierte VerfahrenVolkswirtschaftslehreWechselkurs
Marc ReinersFinanzierungskosten im Lebenszyklus der Unternehmung
Ein optionspreistheoretischer Ansatz
Nahezu alle traditionellen Finanzkonzepte und kapitalmarkttheoretischen Modelle gehen von einer Konstanz der Finanzierungskosten aus. Das zentrale Anliegen dieser Arbeit besteht in der systematischen Analyse der Entwicklung der Kapitalkosten einer Unternehmung. Nach einer Untersuchung der unterschiedlichen…
BetriebswirtschaftslehreEigenkapitalkostenFremdkapitalkostenKapitalkostenOptionspreistheorieRisikodeterminantenRisikoprämieUnternehmensbewertungUnternehmensrisiken