Wissenschaftliche Literatur Ökonometrie
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher
Falls auch bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
Christina Uffmann
Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen
Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der…
Angewandte Statistik Backtesting Bid-Ask-Spreads Empirische Wirtschaftsforschung Expected Shortfall Finanzrisikoprognosen Finanzwirtschaft Liquiditätsrisiko Marktrisiko Ökonometrie Risikomanagement Statistik Value at Risk
Johannes Merkl
Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Zunächst ist von wesentlichem Interesse, dass die zukünftigen Werte des CDS-Spreads nicht nur von den eigenen historischen Werten, sondern gemäß dem Modell von Merton (1974) auch von den Werten anderer Variablen abhängen. Deshalb greift die existierende Literatur für die Prognose von CDS-Spreads auf lineare…
Black-Scholes-Formel Credit-Default-Swap-Spread Kalman-Filter Kapitalmarkttheorie Lineares Zustandsraummodell Ökonometrie Optionspreistheorie Prognosemodelle Unbeobachtete-Komponenten-Modell Zeitreihenanalyse
Dennis Hoffmann
Langfristige Kapitalmarktsimulationen
Eine empirische Untersuchung der Eignung von Historically Consistent Neural Networks zur langfristigen Kapitalmarktsimulation im Kontext der Alterssicherung
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert haben sich in Deutschland tiefgreifende Änderungen im Bereich der Alterssicherung ergeben. Es ist ein Paradigmenwechsel von einem primär staatlich geprägten Umlagesystem zu einem vermehrt privaten System mit Kapitalakkumulation. Hieraus resultieren neue Anforderungen an Politik,…
Alterssicherung Empirische Finanzwirtschaft Finanzmarktforschung Finanzwirtschaft Kapitalanlage Kapitalmarkt Kapitalmarktsimulationen Langfristige Modellierung Neuronale Netze Ökonometrie Ökonomische Entscheidungsbildung Simulationen Wertsicherungsstrategien
Nikos Förster
Determinanten der häuslichen Wassernachfrage
Theorie und empirische Evidenz zur raum-zeitlichen Nachfragedynamik
Studien zum Konsumentenverhalten
„Zweifelsohne hat die vorliegende Arbeit den Stand der Wissenschaft bereichert!“
Prof. Dr. Dirk Löhr, Politikberater
Als Begleiterscheinung eines exponentiellen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums sehen sich gegenwärtig zahlreiche Weltregionen einem schwindenden…
Haushaltswassernutzung IWRM Konsumentenverhalten Länderstudien Nachfragedynamik Ökonometrie Trinkwasser Umweltökonomie Umweltpolitik Wasser Wassernachfrage Wasserressourcenmanagement Water Pricing
Sarah-Magdalena Leschke
Marketingabhängige Kundenwertbestimmung für Banken
Modellierung des Zusammenhangs von Preisstrategie und Customer Lifetime Value (CLV) unter Berücksichtigung demografischer Effekte
MERKUR – Schriften zum Innovativen Marketing-Management
Im Zentrum dieser Studie steht die Entwicklung eines Kundenbewertungsmodells für Banken, mit dem sowohl demografische Veränderungen als auch der Effekt von Marketingmaßnahmen gemeinsam betrachtet werden können. Die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur wirken sich auf die Zusammensetzung des Kundenstamms und…
Bank Bevölkerungsstruktur Customer Lifetime Value Demografie Demografischer Wandel Kreditinstitut Kundenbeziehungsmanagement Kundenwert Marketing-Management Marketingeffekt Markov-Kette Ökonometrie Preismanagement Wertorientierung
Theo Berger
Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios
Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced during…
Copulas Dependency Modeling Dynamic Conditional Correlations Financial Crisis Finanzwirtschaft Ökonometrie Statistik Validity Spillover Value at Risk
Ulli Wagner
Zeichnungsrenditen beim Börsengang
Einflussmöglichkeiten des emittierenden Unternehmens
Ein Börsengang stellt in der Unternehmensentwicklung einen meist einmaligen Schritt dar, ohne den ein weiteres Wachstum des Unternehmens kaum möglich ist. Gleichzeitig entstehen dem Unternehmen bei dieser Finanzierungsmaßnahme Kapitalkosten, zu denen auch das „Money left on the Table“ zu zählen ist, wenn der…
Aktienmarkt Betriebswirtschaftslehre Börse Emissionskurs Emissionsrendite going public Ökonometrie Unterbewertung
Mevlud Islami
Interdependenz zwischen Devisen- und Aktienmärkten in ausgewählten EU-Ländern
Theorie und empirische Analyse
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen Devisen- und Aktienmärkten für ausgewählte osteuropäische EU-Länder und Kohäsionsländer auf makroökonomischer Ebene untersucht. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden großen Finanzmärkten war Untersuchungsgegenstand mehrerer Studien. Insbesondere wurden im Zuge der…
Aktienkurse Aktienmärkte Aktienmarkt Devisenmarkt Europäische Integration Finanzmärkte Finanzmarktanalyse Finanzmarktintegration Finanzmarktökonometrie Finanzwirtschaft Kapitalmärkte Makroökonomik Ökonometrie Volkswirtschaftslehre Wechselkurse Zeitreihenanalyse
Adrian Kubata
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland
Ein auf der „Learning-by-Doing“-Hypothese basierendes Vintage-Modell für die Gesamtwirtschaft
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Der Autor setzt es sich zum Ziel, die Ursachen für die persistent hohe Arbeitslosigkeit und das schwache Wirtschaftswachstum in der BRD im Zeitraum 1991-2007 zu erklären. Dabei formuliert er ein gesamtwirtschaftliches Kreislaufmodell, welches simultan die Interdependenzen zwischen der Angebots-, der Verteilungs-…
Arbeitslosigkeit Empirische Wirtschaftsforschung Gesamtwirtschaftliches Kreislaufmodell Hanns-Joachim Rüstow Hartz-Reformen J. M. Keynes K. J. Arrow Klaus W. Schüler Learning-by-Doing-Modell N. Kaldor Ökonometrie Profit-Maximizing-Unemployment-Rate R. M. Solow Vintage-Modell Volkswirtschaftslehre Wachstums- und Beschäftigungsmodell Wirtschaftswachstum
David de Wild
Dynamik der Migration in der Schweiz
Eine empirische Untersuchung der Mobilität der ausländischen Arbeitskräfte 1984–1994
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Der Bestand der ausländischen Erwerbsbevölkerung der Schweiz zeichnet sich, aus wirtschaftlicher Sicht, durch eine zunehmende Sesshaftigkeit der ausländischen Arbeitskräfte und deren steigende Präsenz im Arbeitslosenbestand aus. Angesichts der streng reglementierten Zulassungspolitik erstaunen diese Entwicklungen.…
Bevölkerungs- und Arbeitskräftegesamtrechnung Hazard-Raten-Modell Markov-Ketten-Modell Migration Mobilität Multinomiales Logit-Modell Ökonometrie Schweizer Arbeitsmarkt Schweizer Ausländerpolitik Verweildauer Volkswirtschaftslehre