Wissenschaftliche Literatur zum Schlagwort: Expected Shortfall
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher
Christina Uffmann
Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen
Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der ökonometrischen Modellierung von Marktliquiditätsrisiken…
Backtesting Empirische Wirtschaftsforschung Expected Shortfall Finanzwirtschaft Liquiditätsrisiko Marktrisiko Ökonometrie Risikomanagement Statistik Value at Risk
Jendrik Hanisch
Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk
Implikationen für das EntscheidungsverhaltenMit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Kürsten
Die Wahl eines geeigneten Risikomaßes zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikomaß, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens wird die Wahl des CVaR als quantitatives Managementinstrument auf…
Betriebswirtschaftslehre Entscheidungstheorie Expected Shortfall Finanzierung Portfoliotheorie Präferenz Risikomanagement WirtschaftswissenschaftHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft