Wissenschaftliche Literatur Zeitreihenanalyse

Daniel Bohlmann

Mustererkennungsbasierte Prognosesysteme für Finanzmärkte

Entwicklung eines heuristischen, sequentiellen Verfahrensansatzes unter Verwendung digitaler Signalverarbeitung, nichtlinearer Zeitreihenanalyse und maschinellen Lernens zur Vorhersage des EUR/USD-Wechselkurses

Finanzmanagement

Die Vorhersage von Finanzzeitreihen ist ein schwieriges und hoch komplexes Themenfeld der Finanzmarktforschung. Kursausprägungen sind durch eine Vielzahl von Variablen, wie Angebot und Nachfrage, Wirtschafts- und Unternehmensmeldungen, politische Signale, aber auch ein hohes Maß an Zufälligkeit getrieben. Die eingeschränkte kognitive Kapazität der Marktakteure verhindert eine akkurate Selektion und Bewertung relevanter Determinanten für zukünftige Kursverläufe.…

Johannes Merkl

Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Zunächst ist von wesentlichem Interesse, dass die zukünftigen Werte des CDS-Spreads nicht nur von den eigenen historischen Werten, sondern gemäß dem Modell von Merton (1974) auch von den Werten anderer Variablen abhängen. Deshalb greift die existierende Literatur für die Prognose von CDS-Spreads auf lineare Regressionsmodelle zurück. Jedoch kann diese Modellform keine Nicht-Linearitäten, Nicht-Stationaritäten und Feedback-Effekte hinsichtlich der zugrundeliegenden…

Tatjana Stadnitski

Multivariate Time Series Analyses for Psychological Research

VAR, SVAR, VEC, SVEC Models and Cointegration as Useful Tools for Understanding Psychological Processes

Theorien und Methoden der Psychologie

Psychologie als Wissenschaft vom menschlichen Verhalten untersucht unter anderem zeitlich veränderliche Phänomene. Viele psychologische Prozesse stehen in gegenseitiger Beziehung und sind miteinander verknüpft, sodass ein in sich geschlossenes komplexes System entsteht. Eine adäquate Modellierung solcher dynamischer Systeme setzt den Einsatz zeitreihenanalytischer Verfahren voraus. Multivariate statistische Methoden zur Prüfung von theoretischen Zusammenhängen zwischen…

Robert Collette

Trainings- und Erholungsmonitoring im Leistungssport Schwimmen

Schriften zur Sportwissenschaft

Die Analyse der Auswirkungen von sportlichem Training auf Athleten ist nicht nur ein Kerngebiet der Trainingswissenschaft, sondern ebenso ein höchst aktuelles Thema. Sowohl um Training optimal im Sinne der Leistungssteigerung planen als auch um gefährliche Überbelastungen vermeiden zu können, ist ein Monitoring des Zusammenhangs zwischen Trainingsbeanspruchung und Erholungszustand von höchstem Interesse.

Die Publikation widmet sich diesem Spannungsfeld.…

Sascha Patrick Meßmer

Die politische Ökonomie der Erdölmärkte

Eine Analyse des Einflusses von politischen Ereignissen

POLITICA – Schriftenreihe zur politischen Wissenschaft

Erdöl ist der wichtigste Treibstoff für die Weltwirtschaft. Aber welche Faktoren treiben den Erdölpreis?
Gerade Konflikte werden häufig als verantwortliche Preistreiber für Erdöl genannt. Jedoch ist ein möglicher Zusammenhang bislang unzureichend untersucht worden. Gleichzeitig wurde die Wirkung veränderter Siegchancen von US-Präsidentschaftskandidaten auf die Aktienkurse von Erdölunternehmen bislang nicht einer umfassenderen Analyse unterzogen. Diese…

Mevlud Islami

Interdependenz zwischen Devisen- und Aktienmärkten in ausgewählten EU-Ländern

Theorie und empirische Analyse

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen Devisen- und Aktienmärkten für ausgewählte osteuropäische EU-Länder und Kohäsionsländer auf makroökonomischer Ebene untersucht. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden großen Finanzmärkten war Untersuchungsgegenstand mehrerer Studien. Insbesondere wurden im Zuge der asiatischen Währungs- und Finanzkrise die süd- bzw. südostasiatischen Schwellen- und Entwicklungsländer untersucht. Die europäischen Länder fanden dagegen kaum…

Korbinian von Blanckenburg

Entwicklung und Anwendung von ökonometrischen Testverfahren zur Koordinationsmängeldiagnose

Wirtschaftspolitik in Forschung und Praxis

Auf Märkten kann es aufgrund einer mangelhaften Abstimmung des Verhaltens von Nachfragern und Anbietern zu Koordinationsmängeln kommen, die sich z.B. in dauerhaften Überkapazitäten oder Fortschrittsrückständen äußern. Solche Mängel lassen sich mit Hilfe des Koordinationsmängel-Diagnosekonzepts (KMD-Konzeptes) identifizieren.

Das KMD-Konzept behandelt Marktprozesse als Regelkreise, die aufgrund einer negativen Rückkopplung bestimmte Sollwerte stabilisieren. Wie…

Michaela Schmidt

How to Manage Your PhD Thesis

Development of a Process Model of Self-Regulation to Foster Postgraduate Students

Schriften zur pädagogischen Psychologie

Selbstregulation ist für Schüler und Studierende und, im Hinblick auf lebenslanges Lernen, auch für Erwachsene wichtig, denn sie sollen in der Lage sein, neue Fertigkeiten zu erlernen sowie eigene Lernprozesse - über die Schulausbildung hinaus - zu steuern. Um den Anforderungen des lebenslangen Lernens gerecht werden zu können, ist es deshalb notwendig, dass Erwachsene ihr Wissen und ihre Fertigkeiten immer wieder aktualisieren können. Innerhalb der Gruppe der Erwachsenen…

Peter Ploth

Die Inflation in Deutschland zwischen 1970 und 2000

Eine statistische Analyse im Lichte der Dogmengeschichte

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Neben einem theoriegeschichtlichen Überblick der verschiedenen Denkansätze werden Einflussgrößen einzelner Inflationstheorien herausgearbeitet und empirisch überprüft. Im Mittelpunkt steht die Quantitätstheorie. Ein besonderer Reiz ist die Gegenüberstellung einzelner Inflationstheorien verschiedener Schulen - von der Vorklassik bis zur Neuklassik - und das Herausarbeiten der einzelnen Faktoren, die Auswirkungen auf das Preisniveau haben. [...]

Jürgen Kempkensteffen

Multiphasische Komponenten-Analyse (MKA)

Ein Verfahrensweg zur Analyse von nicht stationären Zeitreihen

Theorien und Methoden der Psychologie

Für in der Psychologie häufig auftretende Zeitreihenverläufe mit ausgeprägten Veränderungen in Form von Trends und Niveausprüngen existieren kaum adäquate statistische Auswertungsverfahren. Zunächst werden daher die bereits bekannten Analyseverfahren für diesen Bereich dargestellt und bewertet. Auf der Grundlage dieser Diskussion werden die Konzeption, die Umsetzung und der Ablauf eines eigenen Ansatzes mit der Bezeichnung "Multiphasische Komponenten-Analyse" (MKA)…