Wissenschaftliche Literatur Zeitreihenanalyse
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher 14 Bücher
Johannes Merkl
Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Zunächst ist von wesentlichem Interesse, dass die zukünftigen Werte des CDS-Spreads nicht nur von den eigenen historischen Werten, sondern gemäß dem Modell von Merton (1974) auch von den Werten anderer Variablen abhängen. Deshalb greift die existierende Literatur für die Prognose von CDS-Spreads auf lineare…
Black-Scholes-Formel Credit-Default-Swap-Spread Kalman-Filter Kapitalmarkttheorie Lineares Zustandsraummodell Ökonometrie Optionspreistheorie Prognosemodelle Unbeobachtete-Komponenten-Modell Zeitreihenanalyse
Robert Collette
Trainings- und Erholungsmonitoring im Leistungssport Schwimmen
Schriften zur Sportwissenschaft
Die Analyse der Auswirkungen von sportlichem Training auf Athleten ist nicht nur ein Kerngebiet der Trainingswissenschaft, sondern ebenso ein höchst aktuelles Thema. Sowohl um Training optimal im Sinne der Leistungssteigerung planen als auch um gefährliche Überbelastungen vermeiden zu können, ist ein Monitoring des…
Einzelfallanalysen Erholung Erholungs-Beanspruchungszustand Erholungsmonitoring Ermüdung Hochleistungssport Leistungssport Monitoring Schwimmen Training Trainingsdiagnostik Trainingssteuerung Trainingswissenschaft Zeitreihenanalyse
Daniel Bohlmann
Mustererkennungsbasierte Prognosesysteme für Finanzmärkte
Entwicklung eines heuristischen, sequentiellen Verfahrensansatzes unter Verwendung digitaler Signalverarbeitung, nichtlinearer Zeitreihenanalyse und maschinellen Lernens zur Vorhersage des EUR/USD-Wechselkurses
Die Vorhersage von Finanzzeitreihen ist ein schwieriges und hoch komplexes Themenfeld der Finanzmarktforschung. Kursausprägungen sind durch eine Vielzahl von Variablen, wie Angebot und Nachfrage, Wirtschafts- und Unternehmensmeldungen, politische Signale, aber auch ein hohes Maß an Zufälligkeit getrieben. Die…
Datenvorverarbeitung Digitale Signalverarbeitung Digitalisierung Effizienzmarkhypothese Finanzen Finanzmärkte Wirtschaftsinformatik Finanzmarktprognose Informationsmanagement Klassifikation Maschinelles Lernen Merkmalsextraktion Mustererkennung Nichtlineare Zeitreihenanalyse Rechnungswesen Wechselkurse
Tatjana Stadnitski
Multivariate Time Series Analyses for Psychological Research
VAR, SVAR, VEC, SVEC Models and Cointegration as Useful Tools for Understanding Psychological Processes
Theorien und Methoden der Psychologie
Psychologie als Wissenschaft vom menschlichen Verhalten untersucht unter anderem zeitlich veränderliche Phänomene. Viele psychologische Prozesse stehen in gegenseitiger Beziehung und sind miteinander verknüpft, sodass ein in sich geschlossenes komplexes System entsteht. Eine adäquate Modellierung solcher…
Dynamische Systeme Fehlerkorrekturmodelle Habilitation Instationäre Prozesse JMulTi Johansen Test Kointegration Multivariate Zeitreihenanalyse Vektorautoregressive Modelle Zeitreihenanalyse von psychologischen Variablen
Sascha Patrick Meßmer
Die politische Ökonomie der Erdölmärkte
Eine Analyse des Einflusses von politischen Ereignissen
POLITICA – Schriftenreihe zur politischen Wissenschaft
Erdöl ist der wichtigste Treibstoff für die Weltwirtschaft. Aber welche Faktoren treiben den Erdölpreis?
Gerade Konflikte werden häufig als verantwortliche Preistreiber für Erdöl genannt. Jedoch ist ein möglicher Zusammenhang bislang unzureichend untersucht worden. Gleichzeitig wurde die Wirkung veränderter…
Mevlud Islami
Interdependenz zwischen Devisen- und Aktienmärkten in ausgewählten EU-Ländern
Theorie und empirische Analyse
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen Devisen- und Aktienmärkten für ausgewählte osteuropäische EU-Länder und Kohäsionsländer auf makroökonomischer Ebene untersucht. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden großen Finanzmärkten war Untersuchungsgegenstand mehrerer Studien. Insbesondere wurden im Zuge der…
Aktienkurse Aktienmärkte Aktienmarkt Devisenmarkt Europäische Integration Finanzmärkte Finanzmarktanalyse Finanzmarktintegration Finanzmarktökonometrie Finanzwirtschaft Kapitalmärkte Makroökonomik Ökonometrie Volkswirtschaftslehre Wechselkurse Zeitreihenanalyse
Korbinian von Blanckenburg
Entwicklung und Anwendung von ökonometrischen Testverfahren zur Koordinationsmängeldiagnose
Wirtschaftspolitik in Forschung und Praxis
Auf Märkten kann es aufgrund einer mangelhaften Abstimmung des Verhaltens von Nachfragern und Anbietern zu Koordinationsmängeln kommen, die sich z.B. in dauerhaften Überkapazitäten oder Fortschrittsrückständen äußern. Solche Mängel lassen sich mit Hilfe des Koordinationsmängel-Diagnosekonzepts (KMD-Konzeptes)…
Branchenanalyse Funktionsfähigkeitsanalyse Kartelle KMD-Konzept Koordinationsmängel Kreuzkorrelation Marktprozesse Ökonometrie Regelkreise Stationarität Strukturbrüche Volkswirtschaftslehre Wirtschaftspolitik Zeitreihenanalyse
Michaela Schmidt
How to Manage Your PhD Thesis
Development of a Process Model of Self-Regulation to Foster Postgraduate Students
Schriften zur pädagogischen Psychologie
Selbstregulation ist für Schüler und Studierende und, im Hinblick auf lebenslanges Lernen, auch für Erwachsene wichtig, denn sie sollen in der Lage sein, neue Fertigkeiten zu erlernen sowie eigene Lernprozesse - über die Schulausbildung hinaus - zu steuern. Um den Anforderungen des lebenslangen Lernens gerecht…
Erwachsenenalter Erziehungswissenschaft Intervention Modellvalidierung Pädagogik Promotion Promovierende Selbstregulation Selbstreguliertes Lernen Zeitreihenanalyse
Jürgen Kempkensteffen
Multiphasische Komponenten-Analyse (MKA)
Ein Verfahrensweg zur Analyse von nicht stationären Zeitreihen
Theorien und Methoden der Psychologie
Für in der Psychologie häufig auftretende Zeitreihenverläufe mit ausgeprägten Veränderungen in Form von Trends und Niveausprüngen existieren kaum adäquate statistische Auswertungsverfahren. Zunächst werden daher die bereits bekannten Analyseverfahren für diesen Bereich dargestellt und bewertet. Auf der Grundlage…
Arima Divisive Prozessanalyse Einzelfallanalyse HTAKA Interrupted Time Series Experiment Psychologie Veränderungsmessung Zeitreihenanalyse
Funke
Ökonometrische Schätzungen bei generell nicht stationären datengenerierenden Prozessen
Forschungsergebnisse zur Informatik
In dieser Arbeit wird ein Zeitreihenmodell entwickelt, das sowohl eine flexible Funktionsform wie auch den Einbezug nichtstationärer Zeitreihen ermöglicht. Dazu wird zunächst als Ausgangspunkt die Problematik fehlspezifizierter Modelle dargestellt.
Bei der Entwicklung des ökonometrischen Modells wird ein Weg…
Dichteschätzung General Regression Neural Network Informatik Kernschätzung nichtstationäre Prozesse Ökonometrie Regressionsanalyse Zeitreihenanalyse Zeitreihenmodell