Wissenschaftliche Literatur Finanzmarktprognose
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher
Falls auch bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
Philip Bußmann
Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Die Untersuchung liefert einen inhaltlich und methodisch neuen Erklärungsansatz zu dem bisher weitgehend ungeklärten Gleichlauf in den CDS-Kursbewertungen von Investment-Grade-Unternehmen. Als wichtigster Erklärungsfaktor für die Risikobewertung von Unternehmen wird die allgemeine Risikolage der Finanzindustrie ausgemacht. Nicht nur veränderte Risikoeinschätzungen…
Aktienmarktprognose CDS-Prognose Credit Default Swap Eurokrise Finanzinstitutsrisiken Finanzkrise Finanzmarktkrise Finanzmarktprognose iFraxx Liquiditätsrisiken
Daniel Bohlmann
Mustererkennungsbasierte Prognosesysteme für Finanzmärkte
Entwicklung eines heuristischen, sequentiellen Verfahrensansatzes unter Verwendung digitaler Signalverarbeitung, nichtlinearer Zeitreihenanalyse und maschinellen Lernens zur Vorhersage des EUR/USD-Wechselkurses
Die Vorhersage von Finanzzeitreihen ist ein schwieriges und hoch komplexes Themenfeld der Finanzmarktforschung. Kursausprägungen sind durch eine Vielzahl von Variablen, wie Angebot und Nachfrage, Wirtschafts- und Unternehmensmeldungen, politische Signale, aber auch ein hohes Maß an Zufälligkeit getrieben. Die eingeschränkte kognitive Kapazität der Marktakteure…
Datenvorverarbeitung Digitale Signalverarbeitung Digitalisierung Effizienzmarkhypothese Finanzen Finanzmärkte Wirtschaftsinformatik Finanzmarktprognose Informationsmanagement Klassifikation Maschinelles Lernen Merkmalsextraktion Mustererkennung Nichtlineare Zeitreihenanalyse Rechnungswesen WechselkurseHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft
