Wissenschaftliche Literatur Finanzmathematik
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher
Falls auch bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
Ingo Zahn
Optionspreistheorie
Formeln – Herleitungen – Beweise
Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der Rückvergütung…
American Option Amerikanische Option Asian Option Asiatische Option Bachelier Barrieroption Barrier Option Black-Scholes Constant Maturity Swap Double-Barrier-Option Double Barrier Option Finanzmathematik Mathematik Optionspreistheorie Quanto Option Quantooption Risikofaktor risk factor Value at Risk variance-covariance approach Varianz-Kovarianz-Ansatz Wirtschaftsmathematik
Jaba Ghonghadze
Essays on Micromotives and Macrobehavior, Expectation Formation, and Asset Price Dynamics
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
This work collects the author’s recent investigations in interactions-based approaches in economics and finance that he undertook as a doctoral candidate in the program ‘‘Quantitative Economics‘‘ at the University of Kiel, Germany. The study is arranged in three parts and it contains seven chapters. The…
Aggregation Asset Pricing Estimation of Diffusions Expectation Formation Finanzmathematik Fokker-Planck Equation Macrobehavior Micro Motives Opinion Dynamics Ordinary Differential Equations Quantitative Soziologie Segregation Stochastic Differential Equations Stochastic Differential Games Volkswirtschaftslehre
Markus Höchstötter
The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX
In dem Werk "The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX? werden im DAX enthaltene Aktien hinsichtlich der wahrscheinlichkeitstheoretischen Verteilung ihrer logarithmierten Renditen untersucht. Die Analyse umfasst Tagesdaten im Zeitraum zwischen 1988 und 2003. Somit stellt…
Aktienrendite alpha-stabile Verteilungen ARMA-GARCH Betriebswirtschaftslehre DAX Finanzmathematik heavy-tails Ökonometrie Tail-Schätzer
Möller
Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Optionen - ein neuartiges Finanzinstrument mit großen Chancen, aber auch großen Risiken. Spektakuläre Verluste einiger Anleger zeigen, dass es dringend notwendig ist, sein Risiko zu kennen, wenn man mit Optionen handelt.
Dieses Buch gibt für geläufige Optionsstrategien explizite Formeln für das Risiko, aber…
Betriebswirtschaftslehre Exzess-Chance Finanzmathematik Optionen Optionsposition Risiko Shortfall-Risiko Stochastik stochastisches Modell