Kreditderivate
Wissenschaftliche Fachliteratur
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Volker Gehrmann
Gesamtrisikosteuerung –
der Beitrag von Kreditderivaten zur Risikooptimierung von Banken
Anwendungsfelder, Risiken, aufsichtsrechtliche Restriktionen, Gesamtbanksteuerung
Kreditderivative Produkte erleben seit den 90er Jahren einen kometenhaften Aufstieg mit exponentiellen Wachstumsraten. Im Fokus stand seitdem zumeist der zügige und innovative Einsatz der Instrumente sowohl als Sicherungsinstrument als auch zur Generierung synthetischer Investments. Der Übergang zwischen Verbriefungstransaktionen einerseits und […]
Monika Müller
Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
Ein wichtiger Teilaspekt des Risikomanagements von Banken stellt die Bestimmung von Absicherungsstrategien für Kreditderivate dar. Solche Hedgingstrategien hängen von zahlreichen Parametern ab.
Monika Müller untersucht sowohl anhand von intensitätsbasierten als auch anhand von strukturellen Kreditrisikomodellen, wie verschiedene […]
Elke Meier
Die Kreditbörse als mögliches Kreditrisikotransferinstrument für Sparkassen – Eine Analyse des Konzepts „RMX“
Das Kreditgeschäft stellt eine wesentliche Ertragskomponente von Genossenschaftsbanken und Sparkassen dar, sodass dem Management von Kreditrisiken eine große Bedeutung zukommt. Aktives Kreditrisikomanagement kann mit den Instrumenten Verbriefungen, Syndizierungen, Kreditderivate, Kreditpoolingtransaktionen oder mit dem direkten Kredithandel […]
Frank Will
Länder- und Hoheitsrisiken
Eine kritische Analyse von Methoden und Verfahren zur Risikoevaluierung
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Analyse von Methoden und Verfahren zur Länder- und Hoheitsrisikoevaluierung.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Untersuchung der Rolle von Ratingagenturen und ihrer Bonitätsbewertungen bei der Beurteilung von Länderrisiken und Ausfallwahrscheinlichkeiten. Der Autor analysiert den Erklärungsgehalt […]