Stochastik
Wissenschaftliche Fachliteratur
Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation ansteht, kontaktieren Sie uns gern.
Natalia Puzanova
Kreditrisiken der Banken
Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen Modelle mit der Gauß-Copula. Sie […]
Annabelle Kehl
Messung von Eventrisiken
Modellierung, Parametrisierung, Simulation
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin herausgegebene Forderung, […]
Kai Herrmann
Modulares Constraint Checking
Domänenunabhängiges Feedback bei der Modellierung mit visuellen Sprachen
Ein Intelligentes Tutorsystem (ITS) in wenigen Minuten erzeugen zu können, ohne umfangreiche Kenntnisse über künstliche Intelligenz oder Software-Architektur zu besitzen: Diese Möglichkeit bietet das Modulare Constraint Checking (MCC).
Das Modulare Constraint Checking, entwickelt in der Collide-Forschungsgruppe von Prof. Ulrich Hoppe […]
Markus Kuhn
Integration digitaler, kollaborativer Lernwerkzeuge in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht
Der Verfasser formuliert und begründet Gestaltungsprinzipien interaktiver Lernumgebungen und setzt den Prozess der Realisierung, Erprobung und Evaluation computergestützter, kognitiver Lernwerkzeuge (Mindtools) im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht um. Die Perspektive der Studie ist dabei primär medieninformatisch und […]
Monika Müller
Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
Ein wichtiger Teilaspekt des Risikomanagements von Banken stellt die Bestimmung von Absicherungsstrategien für Kreditderivate dar. Solche Hedgingstrategien hängen von zahlreichen Parametern ab.
Monika Müller untersucht sowohl anhand von intensitätsbasierten als auch anhand von strukturellen Kreditrisikomodellen, wie verschiedene […]
Matthias Möller
Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Optionen - ein neuartiges Finanzinstrument mit großen Chancen, aber auch großen Risiken. Spektakuläre Verluste einiger Anleger zeigen, dass es dringend notwendig ist, sein Risiko zu kennen, wenn man mit Optionen handelt.
Dieses Buch gibt für geläufige Optionsstrategien explizite Formeln für das Risiko, aber auch die Chancen dieser […]