Wissenschaftliche Literatur Stochastik

Natalia Puzanova

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen Modelle mit der Gauß-Copula. Sie sind nicht in der Lage, denjenigen extrem hohen Verlusten Rechnung zu tragen, die beim simultanen Ausfall mehrerer Schuldner…

Annabelle Kehl

Messung von Eventrisiken

Modellierung, Parametrisierung, Simulation

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin herausgegebene Forderung, sogenannte Eventrisiken zu modellieren. Hierbei handelt es sich um das Risiko, dass Handelsbuchpositionen abrupt und in einem die…

Kai Herrmann

Modulares Constraint Checking

Domänenunabhängiges Feedback bei der Modellierung mit visuellen Sprachen

Computergestütztes Lernen

Ein Intelligentes Tutorsystem (ITS) in wenigen Minuten erzeugen zu können, ohne umfangreiche Kenntnisse über künstliche Intelligenz oder Software-Architektur zu besitzen: Diese Möglichkeit bietet das Modulare Constraint Checking (MCC).

Das Modulare Constraint Checking, entwickelt in der Collide-Forschungsgruppe von Prof. Ulrich Hoppe an der Universität Duisburg-Essen, vereinfacht einerseits das schnelle Erstellen von Tutor-Prototypen und erweitert andererseits…

Markus Kuhn

Integration digitaler, kollaborativer Lernwerkzeuge in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht

Computergestütztes Lernen

Der Verfasser formuliert und begründet Gestaltungsprinzipien interaktiver Lernumgebungen und setzt den Prozess der Realisierung, Erprobung und Evaluation computergestützter, kognitiver Lernwerkzeuge (Mindtools) im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht um. Die Perspektive der Studie ist dabei primär medieninformatisch und didaktisch.

Eine differenzierte Reflexion des Medienbegriffs im Hinblick auf die expressive Funktion interaktiver Medien in…

Monika Müller

Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten

Finanzmanagement

Ein wichtiger Teilaspekt des Risikomanagements von Banken stellt die Bestimmung von Absicherungsstrategien für Kreditderivate dar. Solche Hedgingstrategien hängen von zahlreichen Parametern ab.

Monika Müller untersucht sowohl anhand von intensitätsbasierten als auch anhand von strukturellen Kreditrisikomodellen, wie verschiedene Absicherungsstrategien für Kreditderivate von der Modellierung der Wiedergewinnung des Derivats beeinflusst werden. Hierbei werden…

Matthias Möller

Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Optionen - ein neuartiges Finanzinstrument mit großen Chancen, aber auch großen Risiken. Spektakuläre Verluste einiger Anleger zeigen, dass es dringend notwendig ist, sein Risiko zu kennen, wenn man mit Optionen handelt.

Dieses Buch gibt für geläufige Optionsstrategien explizite Formeln für das Risiko, aber auch die Chancen dieser Strategien an. Hierbei wird Risiko konzeptionell verstanden als die Gefahr, ein gestelltes Ziel zu verfehlen (Shortfall-Risiko). Die…