Wissenschaftliche Literatur Stochastik
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher 3 Bücher
Natalia Puzanova
Kreditrisiken der Banken
Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen Modelle mit der Gauß-Copula. Sie sind nicht in der…
Basel II Betriebswirtschaftslehre Edgeworth-Expansion Finanzkrise Flankenabhängigkeit Gesamtbanksteuerung Hierarchische archimedische Copula Importance Sampling Kreditportfoliorisiko Lévy-Prozess Monte-Carlo Simulation Risikocontrolling Statistik Stochastik Value at Risk Verlustverteilung
Annabelle Kehl
Messung von Eventrisiken
Modellierung, Parametrisierung, Simulation
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin herausgegebene Forderung, sogenannte Eventrisiken zu…
Bankenaufsicht Basel II Betriebswirtschaftslehre Eventrisiko Extremwerttheorie Parameterschätzung Risikocontrolling Risikomanagement Sprung-Diffusions-Modell Statistik Stochastik Value at Risk Verallgemeinerte Pareto-Verteilung
Möller
Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Optionen - ein neuartiges Finanzinstrument mit großen Chancen, aber auch großen Risiken. Spektakuläre Verluste einiger Anleger zeigen, dass es dringend notwendig ist, sein Risiko zu kennen, wenn man mit Optionen handelt.
Dieses Buch gibt für geläufige Optionsstrategien explizite Formeln für das Risiko, aber auch die Chancen dieser Strategien an. Hierbei…
Betriebswirtschaftslehre Exzess-Chance Finanzmathematik Optionen Optionsposition Risiko Shortfall-Risiko Stochastik stochastisches ModellHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft
