Wissenschaftliche Literatur Kreditportfoliorisiko
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher 2 Bücher

Kreditrisiken der Banken
Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen Modelle mit der Gauß-Copula. Sie sind nicht in der…
Basel II Betriebswirtschaftslehre Edgeworth-Expansion Finanzkrise Flankenabhängigkeit Gesamtbanksteuerung Hierarchische archimedische Copula Importance Sampling Kreditportfoliorisiko Lévy-Prozess Monte-Carlo Simulation Risikocontrolling Statistik Stochastik Value at Risk Verlustverteilung
Predicting and Hedging Credit Portfolio Risk with Macroeconomic Factors
Im Vorfeld der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung ("Basel II") stehen Kreditrisikomodelle im Zentrum der Aufmerksamkeit von Banken in aller Welt. Das Buch "Predicting and Hedging Credit Portfolio Risk with Macroeconomic Factors" beschreibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den makroökonomischen Ursachen von Kreditrisiken und diskutiert deren Anwendung auf…
Ansteckungseffekt Ausfallraten Betriebswirtschaftslehre branchenspezifische Vorhersagemodelle Insolvenzraten Kreditausfall Kreditportfoliorisiko Kreditrisiko PrognoseHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft