Wissenschaftliche Literatur Kreditrisiko
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher 13 Bücher
André Ruwisch
Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken
Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko
In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis 2009. In ihr wurde deutlich, dass ein Austrocknen der Liquidität an Geld- und Wertpapiermärkten in Verbindung mit einem hohen Maß an…
Basel III Betriebswirtschaft Integriertes Risikomanagement Kreditrisiko LCR Liquiditätskennzahlen Liquiditätsrisiko Marktrisiko NSFR
Astrid Herrmann
Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements –
der Kundenwert als Zielgröße
Eine Analyse auf Grundlage der Aufbau- und Ablauforganisation der Kreditüberwachung gemäß MaRisk
Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankgeschäfts. Jedoch belasten Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle die Finanz- und Ertragslage des Kreditinstituts und führen im Fall unerwarteter Verluste zur Aufzehrung des Eigenkapitals. Daher kommt einem effizienten Problemkreditmanagement in…
Entscheidungsmodell Entscheidungsprozess Entscheidungstheorie Handlungsoptionen Kreditengagement Kreditrisikomanagement Kreditüberwachung Kundenwert Kundenwert als Zielgröße MaRisk Problembehaftete Kredite Problemkredite Problemkreditmanagement Ressourcenabhängigkeitsansatz
Elke Meier
Die Kreditbörse als mögliches Kreditrisikotransferinstrument für Sparkassen – Eine Analyse des Konzepts „RMX“
Das Kreditgeschäft stellt eine wesentliche Ertragskomponente von Genossenschaftsbanken und Sparkassen dar, sodass dem Management von Kreditrisiken eine große Bedeutung zukommt. Aktives Kreditrisikomanagement kann mit den Instrumenten Verbriefungen, Syndizierungen, Kreditderivate, Kreditpoolingtransaktionen oder mit…
Börse Empirische Erhebung Fragebogentechnik Interview Kreditbörse Kredithandel Kreditrisikotransfer Kreditrisikotransferinstrumente Neoinstitutionalistische Theorie Prinzipal-Agenten-Theorie Sparkassen Transaktionskostentheorie Volksbanken Wirtschaftswissenschaft
Falk Wagner
Quantitative Credit Risk Management for Credit Limit Control of Subscribers to Mobile Communication Services
Schriften zum Mobile Commerce und zur Mobilkommunikation
Protecting the base of existing customers from churn is a strategic lever for revenue protection of mobile communication service providers. Understanding customers’ sensitivities to changes in billing amounts creates an under-valued opportunity to reduce customer churn for non-payment. [...]
Bonitätsprüfung Credit Scoring Kreditrisikomanagement Kreditwürdigkeit Mobilkommunikation Statistik Wirtschaftsinformatik Zahlungsausfall
Jürgen Terpin
Kreditrisikomanagement im Kontext des Customer Relationship Management
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Die Vergabe von Krediten, z.B. durch das Angebot der Zahlart "Kauf auf Rechnung" im Distanzhandel/E-Commerce, eröffnet den Anbieterunternehmen zusätzliche Umsatzpotenziale, ist jedoch zugleich mit Risiken verbunden. Oftmals fokussiert das Customer Relationship Management (CRM) dabei einseitig auf die Chancen der…
AHP Analytic Hierarchy Process Betriebswirtschaftslehre BWL CRM Customer Relationship Management E-Commerce Kreditrisikomanagement
Timo Schwertberger
Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten
Eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen
Derzeit liegen keine umfassenden Studien vor, welche die Risikofaktoren impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten untersuchen. Es ist somit unklar, welche Treiber Einfluss auf dieses unabhängige marktbeobachtbare Risikomaß haben. Außerdem finden sich momentan in der finanzwirtschaftlichen Literatur keine Ausführungen…
Betriebswirtschaftslehre Credit Spread Determinanten Diskontfunktion Einflussfaktoren Finanzmanagement Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten Kennzahlen Kreditrisikomodell Rating Reduktionsmodell Spline Zinsstruktur
Monika Müller
Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
Ein wichtiger Teilaspekt des Risikomanagements von Banken stellt die Bestimmung von Absicherungsstrategien für Kreditderivate dar. Solche Hedgingstrategien hängen von zahlreichen Parametern ab.
Monika Müller untersucht sowohl anhand von intensitätsbasierten als auch anhand von strukturellen…
Betriebswirtschaftslehre doppelt-stochastische Widergewinnungsmodellierung einfach-stochastische Widergewinnungsmodellierung Finanzmanagement Hedging Kreditderivate Kreditrisikomodelle Quadratische Hedgingkonzepte Risikominimierendes Hedging Wiedergewinnung
Vera Zitzmann
Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Eine Bank bleibt stabil, solange die Summe der Verluste das Eigenkapital der Bank nicht überschreitet. Dieser Grundsatz leitet sich aus der Maximalbelastungstheorie ab, die auf Stützel (1959) zurückgeht, und liegt den aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen an die Banken zugrunde. Damit eine Bank im…
Ausfallrisiko Banken Betriebswirtschaftslehre Eigenmittelanforderungen Kopula Kreditrisiko Mindesteigenkapitalstandard Portfolioverlust Rating Ratingprozess Übergangsmatrix
Georg von Pföstl
Messung und Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten
Unter besonderer Berücksichtigung der Vorschläge der Neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung und der Vorgehensweise der Ratingagenturen
Basel II stellt eines der am heftigsten diskutierten Themen im Bankensektor in den letzten Jahren dar. Die risikosenstiven Regelungen im Kreditbereich haben sowohl das interne als auch das externe Rating verstärkt in den Mittelpunkt rücken lassen. Das Buch widmet sich diesen Entwicklungen und geht ausführlich der…
Ausfall Ausfallwahrscheinlichkeit Bankenaufsicht Basel II Betriebswirtschaftslehre Kreditrisiko Prozyklizität Rating Ratingagenturen
Peterl
Risikomanagement bei Banken
Interne Modelle, Bankenaufsicht und Auswirkungen neuer Eigenkapitalanforderungen
In ihrer Eigenschaft als Finanzintermediäre sind Banken einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. Die steigende Häufigkeit von unvorhergesehenen, für das Fortbestehen von Banken relevanten Ereignissen hat die Entwicklung des Risikomanagements sowohl aus bankinterner als auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht in der…
Bankenaufsicht Basel II Betriebswirtschaftslehre Eigenkapital Finanzmanagement Kreditrisiko Marktrisiko