10 Bücher 

Wissenschaftliche LiteraturPortfoliomanagement

Eine Auswahl unserer Fachbücher

Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.








Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz (Doktorarbeit)Zum Shop

Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz

Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft

Finanzmanagement

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für den Einfluss von bestimmten – wenn auch nicht immer offensichtlich kapitalmarktrelevanten – Informationen auf die Aktienkurse am deutschen Kapitalmarkt interessieren und an die, die einen solchen Einfluss empirisch untersuchen oder etwa mit Investitionsstrategien…

Deutscher AktienmarktFinanzwirtschaftInvestitionsstrategienKapitalmarktKapitalmarktanomalieKapitalmarktinformationenMeta-AnalysePortfoliomanagementansatzQuantitative Literaturanalyse
New Product Development Projects (Dissertation)Zum Shop

New Product Development Projects

Understanding Decision-Making in Context of Speed

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Die Entwicklung neuer Produkte innerhalb eines Innovationsportfolios ist ein komplexer Prozess, weil das Ergebnis eines einzelnen Entwicklungsprojekts von anderen Projekten beeinflusst wird, welche von den gleichen Ressourcen abhängig sind. Es ist schwierig, die vielfältigen Abhängigkeiten zwischen vielen neuen…

Cycle TimeDecision-Making ModelDecisionsModelOrganizational AligmentPortfoliomanagementProduktentwicklungProjektabwicklungProjektmanagementProjekt Portfolio ManagementProjektverzögerungenSpeedWirtschaftschemieWirtschaftswissenschaft
Moderne Ansätze im Immobilienportfoliomanagement (Doktorarbeit)Zum Shop

Moderne Ansätze im Immobilienportfoliomanagement

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Die Führung eines Immobilienportfoliomanagementsystems ist vor dem Hintergrund der Professionalisierung der Immobilienwirtschaft für institutionelle Immobilieninvestoren, wie Immobilienfonds oder Real Estate Investment Trusts, von zentraler Bedeutung. Dabei zielen Immobilienportfoliomanagementsysteme insbesondere…

BetriebswirtschaftslehreImmobilienImmobilienmanagementImmobilienportfoliomanagementPortfoliomanagementPortfoliotheorieRisikomanagementWirtschaftswissenschaft
Umsetzung des Core-Satellite-Ansatzes unter Berücksichtigung nachhaltiger und faktorbasierter Investitionsstrategien (Dissertation)Zum Shop

Umsetzung des Core-Satellite-Ansatzes unter Berücksichtigung nachhaltiger und faktorbasierter Investitionsstrategien

Eine Potenzialanalyse auf dem europäischen Aktienmarkt

Finanzmanagement

Die durch die Finanzkrise sowie die sich daran anschließende Rezession ausgelöste Absenkung der Leitzinsen der Zentralbanken in den Industrieländern hat es Anlegern zunehmend erschwert, ihr Vermögen gewinnbringend zu investieren, ohne dabei erhöhte Risiken einzugehen. Als eine Alternative zu den zwischenzeitlich…

130/30-long-shortAktienmarktAktives PortfoliomanagementBest-in-ClassCore-Satellite-AnsatzFaktorbasierte InvestitionsstrategienLong-onlyMarket-neutralNachhaltige GeldanlagenNachhaltigkeitNegative ScreeningResponsible InvestingSocially Responsible InvestmentSRI
Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios (Doktorarbeit)Zum Shop

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Finanzmanagement

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen. Anders ausgedrückt, scheint sich dieser Effekt genau dann zu verringern,…

BacktestingFinanzmanagementFinanzportfolioHeterogene PortfoliosMultivariate VerteilungsmodellePortfoliomanagementQuantitative FinanceRechnungswesen und FinanzenRisikoadjustierte GütemaßeRisikomanagementSafe HavensSafe HedgesSelektionsalgorithmenSimulationsstudieStatistical LearningValue-at-Risk Prognosen
Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance (Doktorarbeit)Zum Shop

Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hedge-Fonds gehören mittlerweile im Asset Management zu den etablierten Investmentvehikeln. Ein Hedge-Fonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, welches nur sehr geringen bis gar keinen regulatorischen Vorschriften unterliegt. Im Gegenzug ist daher der Zugang zu Hedge-Fonds…

AssetmanagementBetriebswirtschaftslehreBootstrappingEmpirische FinanzmarktforschungFinanzwirtschaftHedge-FondsModellierungPerformanceanalysePersistenzPortfoliomanagementQuantitative MethodeRegime-Switching Modelle
Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds (Dissertation)Zum Shop

Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds

Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hedge-Fonds stellen eine Anlageform dar, die, im Gegensatz zu traditionellen Investment- und Publikumsfonds, geringen bis keinen regulatorischen Anforderungen unterliegt. Aus diesem Grunde sind sie der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur einem wohldefinierten Anlegerkreis, bei dem sowohl hohe…

AssetmanagementBetriebswirtschaftslehreBootstrappingEmpirische FinanzmarktforschungFinanzwirtschaftHandelsstrategienHedge-FondsKonditionierte FaktormodelleModellierungPerformanceanalysePersistenzPortfoliomanagementQuantitative MethodeSelf-Organizing Maps
Ertrags-/risikointegrierte Bewertung von mehrperiodigen IT-Investitionen im Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung (Dissertation)Zum Shop

Ertrags-/risikointegrierte Bewertung von mehrperiodigen IT-Investitionen im Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung

Schriften zur Konzernsteuerung

Aufgrund der steigenden Investitionen in IT und deren gleichzeitig immer wichtigeren Rolle für das Geschäftsmodell von Unternehmen stellt die wertorientierte Steuerung der IT-Investitionen ein hoch aktuelles und relevantes Thema für die Praxis und Forschung dar. Darüber hinaus gelten IT-Investitionen als besonders…

BewertungErtragsmanagementFinanzielle RestriktionenIT-PortfoliomanagementIT-ProjekteLangfristige UnternehmenssteuerungLiquiditätPeriodische UnternehmenssteuerungRisikoStochastische AbhängigkeitenUnternehmensführungWertorientierte Unternehmensführung
Optimale Vertragsauswahl in der strategischen Gasbeschaffung (Doktorarbeit)Zum Shop

Optimale Vertragsauswahl in der strategischen Gasbeschaffung

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit 1998 erfolgt eine schrittweise Liberalisierung der Energiewirtschaft gemäß der europäischen Energiebinnenmarktrichtlinie. Damit ergeben sich höhere Anforderungen an das mathematische Risikomanagement von Gasversorgungsunternehmen (GVU).

Im Zuge der resultierenden Marktentwicklung hat sich ein breites…

BeschaffungEinkaufEnergiewirtschaftErdgasOperations ResearchOptimierungPortfoliomanagementRisikoRisikomanagementStochastische OptimierungUnternehmensforschung
Optimale Selektionsprozesse für True Sale Collateralised Loan Obligations (Dissertation)Zum Shop

Optimale Selektionsprozesse für True Sale Collateralised Loan Obligations

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Ein aktives Kreditportfoliomanagement hat sich in den letzten Jahren als ein essenzieller Bestandteil der Gesamtbanksteuerung etabliert und äußert sich in einem sensitiveren Umgang mit Kreditrisiken, in einer Risikostrukturkontrolle der Kreditportfolien und in der Entwicklung von Risikosteuerungsinstrumenten, wie…

BankbetriebslehreBasel IIBetriebswirtschaftslehreCashflow-ModellCLOsCollateralised Loan ObligationsCredit Risk ManagementPortfoliomanagementVerbriefung