Unsere Literatur zum Schlagwort Port­foliomanagement

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Umsetzung des Core-Satellite-Ansatzes unter Berücksichtigung nachhaltiger und faktorbasierter Investitionsstrategien (Dissertation)

Umsetzung des Core-Satellite-Ansatzes unter Berücksichtigung nachhaltiger und faktorbasierter Investitionsstrategien

Eine Potenzialanalyse auf dem europäischen Aktienmarkt

Finanzmanagement

Die durch die Finanzkrise sowie die sich daran anschließende Rezession ausgelöste Absenkung der Leitzinsen der Zentralbanken in den Industrieländern hat es Anlegern zunehmend erschwert, ihr Vermögen gewinnbringend zu investieren, ohne dabei erhöhte Risiken einzugehen. Als eine Alternative zu den zwischenzeitlich…

Aktienmarkt SRI
Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz (Doktorarbeit)

Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz

Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft

Finanzmanagement

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für den Einfluss von bestimmten – wenn auch nicht immer offensichtlich kapitalmarktrelevanten – Informationen auf die Aktienkurse am deutschen Kapitalmarkt interessieren und an die, die einen solchen Einfluss empirisch untersuchen oder etwa mit Investitionsstrategien…

Deutscher Aktienmarkt Finanzwirtschaft Investitionsstrategien Kapitalmarkt Kapitalmarktinformationen Meta-Analyse
Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios (Doktorarbeit)

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Finanzmanagement

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen. Anders ausgedrückt, scheint sich dieser Effekt genau dann zu verringern,…

Backtesting Finanzmanagement Portfoliomanagement Quantitative Finance Rechnungswesen und Finanzen Risikomanagement Simulationsstudie
Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance (Doktorarbeit)

Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hedge-Fonds gehören mittlerweile im Asset Management zu den etablierten Investmentvehikeln. Ein Hedge-Fonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, welches nur sehr geringen bis gar keinen regulatorischen Vorschriften unterliegt. Im Gegenzug ist daher der Zugang zu Hedge-Fonds…

Assetmanagement Betriebswirtschaftslehre Bootstrapping Empirische Finanzmarktforschung Finanzwirtschaft Hedge-Fonds Modellierung Performanceanalyse Persistenz Portfoliomanagement Quantitative Methode Regime-Switching Modelle
Ertrags-/risikointegrierte Bewertung von mehrperiodigen IT-Investitionen im Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung (Dissertation)

Ertrags-/risikointegrierte Bewertung von mehrperiodigen IT-Investitionen im Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung

Schriften zur Konzernsteuerung

Aufgrund der steigenden Investitionen in IT und deren gleichzeitig immer wichtigeren Rolle für das Geschäftsmodell von Unternehmen stellt die wertorientierte Steuerung der IT-Investitionen ein hoch aktuelles und relevantes Thema für die Praxis und Forschung dar. Darüber hinaus gelten IT-Investitionen als besonders…

Bewertung Ertragsmanagement Liquidität Risiko Unternehmensführung Wertorientierte Unternehmensführung
Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds (Dissertation)

Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds

Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hedge-Fonds stellen eine Anlageform dar, die, im Gegensatz zu traditionellen Investment- und Publikumsfonds, geringen bis keinen regulatorischen Anforderungen unterliegt. Aus diesem Grunde sind sie der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur einem wohldefinierten Anlegerkreis, bei dem sowohl hohe…

Assetmanagement Betriebswirtschaftslehre Bootstrapping Empirische Finanzmarktforschung Finanzwirtschaft Handelsstrategien Hedge-Fonds Modellierung Performanceanalyse Persistenz Portfoliomanagement Quantitative Methode
Optimale Vertragsauswahl in der strategischen Gasbeschaffung (Doktorarbeit)

Optimale Vertragsauswahl in der strategischen Gasbeschaffung

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit 1998 erfolgt eine schrittweise Liberalisierung der Energiewirtschaft gemäß der europäischen Energiebinnenmarktrichtlinie. Damit ergeben sich höhere Anforderungen an das mathematische Risikomanagement von Gasversorgungsunternehmen (GVU).

Im Zuge der resultierenden Marktentwicklung hat sich ein breites…

Beschaffung Einkauf Energiewirtschaft Erdgas Operations Research Optimierung Portfoliomanagement Risiko Risikomanagement Stochastische Optimierung Unternehmensforschung
Moderne Ansätze im Immobilienportfoliomanagement (Doktorarbeit)

Moderne Ansätze im Immobilienportfoliomanagement

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Die Führung eines Immobilienportfoliomanagementsystems ist vor dem Hintergrund der Professionalisierung der Immobilienwirtschaft für institutionelle Immobilieninvestoren, wie Immobilienfonds oder Real Estate Investment Trusts, von zentraler Bedeutung. Dabei zielen Immobilienportfoliomanagementsysteme insbesondere…

Betriebswirtschaftslehre Immobilien Immobilienmanagement Portfoliomanagement Portfoliotheorie Risikomanagement Wirtschaftswissenschaft
Optimale Selektionsprozesse für True Sale Collateralised Loan Obligations (Dissertation)

Optimale Selektionsprozesse für True Sale Collateralised Loan Obligations

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Ein aktives Kreditportfoliomanagement hat sich in den letzten Jahren als ein essenzieller Bestandteil der Gesamtbanksteuerung etabliert und äußert sich in einem sensitiveren Umgang mit Kreditrisiken, in einer Risikostrukturkontrolle der Kreditportfolien und in der Entwicklung von Risikosteuerungsinstrumenten, wie…

Bankbetriebslehre Basel II Betriebswirtschaftslehre Portfoliomanagement Verbriefung
 

Literatur: Port­foliomanagement / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač