71 Bücher 

Wissenschaftliche Literatur Liquidität

Eine Auswahl unserer Fachbücher

Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.

Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken (Doktorarbeit)Zum Shop

Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken

Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko

Finanzmanagement

In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis 2009. In ihr wurde deutlich, dass ein Austrocknen der Liquidität an Geld- und Wertpapiermärkten in Verbindung mit einem hohen Maß an Fristentransformation in kurzer Zeit zu Liquiditätsengpässen führen kann.

Als Lehre aus der Finanzkrise haben sowohl Banken als auch Gesetzgeber…

Basel IIIBetriebswirtschaftIntegriertes RisikomanagementKreditrisikoLCRLiquiditätskennzahlenLiquiditätsrisikoMarktrisikoNSFR
Trade-off Beziehungen in den Dimensionen der Wertpapierliquidität (Doktorarbeit)Zum Shop

Trade-off Beziehungen in den Dimensionen der Wertpapierliquidität

Ein optionspreistheoretischer Ansatz auf Basis der Optionseigenschaften von Limit Orders

Schriftenreihe der Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik an der Universität Bayreuth

Transaktionskosten, aber auch Zeit- und Informationskosten beeinflussen die individuellen Entscheidungen der auf Kapitalmärkten agierenden Wirtschaftssubjekte und haben damit ebenfalls Auswirkungen auf die Preisbildung in den entsprechenden Märkten. Bezogen auf den Handel von Wertpapieren können die genannten Einschränkungen unter dem Begriff der Markt- oder auch Wertpapierliquidität zusammengefasst werden. Das in der Untersuchung betrachtete Liquiditätskonzept mit den…

BankrechtBWLLimit OrdersMarkt-MikrostrukturMarktliquiditätOptionsbewertungTrade-off BeziehungenTransaktionskostenWertpapierliquiditätWertpapiermarkt
Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen (Dissertation)Zum Shop

Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen

Finanzmanagement

Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der ökonometrischen Modellierung von Marktliquiditätsrisiken im angewandten Risikomanagement. Dabei wird – der Weiterentwicklung regulatorischer Anforderungen folgend – das…

Angewandte StatistikBacktestingBid-Ask-SpreadsEmpirische WirtschaftsforschungExpected ShortfallFinanzrisikoprognosenFinanzwirtschaftLiquiditätsrisikoMarktrisikoÖkonometrieRisikomanagementStatistikValue at Risk
Zentralbank und Bankenstress (Doktorarbeit)Zum Shop

Zentralbank und Bankenstress

Eine theoretische Analyse der pro- und reaktiven Einflussmöglichkeiten der Zentralbank auf Liquiditäts- oder Ertragsstress bei den Geschäftsbanken

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Die während der globalen Finanzkrise 2008/2009 nahezu unbegrenzte Bereitstellung von Liquidität seitens beinahe aller Zentralbanken und die zuerst im Mai 2010 erfolgten und zuletzt im September 2012 angekündigten Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank am Sekundärmarkt sind in der jüngsten Vergangenheit in der Praxis beobachtete Indizien dafür, dass Zentralbanken auf eine angespannte Liquiditäts- und Ertragslage des Geschäftsbankensystems reagieren, um einen…

ErtragslageEurokriseEZBFinanzkriseFinanzmarktkriseFinanzstabilitätGeldtheorieGeschäftsbankensystemLiquiditätslageStaatsanleihenkäufeVolkswirtschaftslehreZentralbank
Buchtipp
Finanzialisierung von Rohstoffmärkten – methodisch neue Ansätze (Dissertation)

Finanzialisierung von Rohstoffmärkten – methodisch neue Ansätze

Finanzmanagement

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts ist eine Zunahme an Investitionen in alle Rohstoffmärkte festzustellen. Dies wurde durch eine Vielzahl von überwiegend neuen Investitionsoptionen ermöglicht. Als Folge spielen Finanzakteure eine immer bedeutendere Rolle in den betroffenen Märkten. Diese Marktveränderung, insbesondere der Anstieg des Investitionsvolumens, wird in der Fachwelt mit dem Begriff Finanzialisierung von Rohstoffmärkten zusammengefasst. [...]

FinanzialisierungFinanzmärkteInvestorenMarkteffizientRohstoffmärkteRohstoffpreiseSpekulationSpekulationseinflüsse
Agency Costs and Corporate Cash Holdings – Why do public firms hold so much more cash than private firms? (Doktorarbeit)Zum Shop

Agency Costs and Corporate Cash Holdings – Why do public firms hold so much more cash than private firms?

Finanzmanagement

Die Bilanzen nicht-finanzieller Unternehmen weisen erstaunlich hohe Liquiditätsreserven auf. Insbesondere börsennotierte Firmen halten sehr viel höhere Liquiditätsbestände als private Firmen. Dieses Buch bietet einen umfassenden Literaturüberblick über die theoretischen und empirischen Erkenntnisse zur Liquiditätshaltung in Unternehmen. In der Betrachtung der theoretischen Modelle werden die drei Hauptansätze (Trade-off Modell, Pecking-order Modell und Agency-Theorie)…

Agency costsAgency KostenBörsenorientierte FirmenCash holdingsCorporate FinanceFinanzenLiquiditätshaltungNicht-finanzielle UnternehmenNon-financial firmsPrivate FirmenPrivate firmsPublic firmsUnternehmensfinanzierung
Buchtipp
Theorie einer großen Rezession (Forschungsarbeit)

Theorie einer großen Rezession

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Vermögenspreisblasen beziehen sich sowohl auf Immobilienblasen als auch auf Aktienblasen. Ein Zusammenbruch von Vermögenspreisblasen bedeutet, dass die Vermögenspreise fallen während die Verbindlichkeiten (Schulden) unverändert bleiben. Im Ergebnis haben Millionen von Menschen eine schlechtere Bilanz. Deswegen müssen diese Menschen ihren Konsum vermindern, um ihre Schulden abbauen zu können. Als ungewolltes Resultat reduzieren sich die Einkommen dieser Menschen, es kommt…

BilanzrezessionFinanzwissenschaftFiskalpolitikGeldpolitikLiquiditätsfalleMakroökonomieMonetäre ÖkonomikRezessionStaatsverschuldungVermögenspreisblasenVolkswirtschaftslehreWeltwirtschaftWirtschaftswachstum
Fristentransformation durch Banken (Dissertation)Zum Shop

Fristentransformation durch Banken

Eine theoretische Analyse sowie eine empirische Untersuchung der Laufzeitstruktur im Bankgeschäft

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Aus ökonomischer Sicht agieren Banken als Finanzintermediäre, die entgegengesetzte Interessen zwischen Kapitalüberschuss- und Kapitaldefiziteinheiten (Sparern und Schuldnern) in Einklang bringen.

Nach dem Prinzip der Fristentransformation bieten Banken zeitlich flexible Einlagenkontrakte an und reichen die hierüber generierten Mittel im Rahmen ihres Kreditgeschäfts längerfristig weiter. Während Fristentransformation einerseits eine volkswirtschaftlich…

BankbetriebslehreBankenEinlagengeschäftFinanzintermediärFristentransformationKreditgeschäftLaufzeitpräferenzenLiquiditätsrisikoStrukturbeitragTheorie der FinanzintermediationZinsstrukturkurve
Buchtipp
Der Fan als Finanzierungsinstrument in der Krise (Forschungsarbeit)

Der Fan als Finanzierungsinstrument in der Krise

Eine cluster-basierte Analyse alternativer Finanzierungsinstrumente in den deutschen Fußball-Bundesligen

Sportökonomie in Forschung und Praxis

Gilt für den Fußball in Deutschland, Europa und der Welt immer die Maxime schneller, höher, weiter? Für Elite-Clubs scheint es zwar tatsächlich keine Grenzen in Bezug auf Transfersummen, Spielergehälter oder Vermarktungserlöse zu geben, aber was ist mit Clubs, die keinem Champions-Cluster zuzuordnen sind? Was ist also mit den regionalen, durchschnittlichen Clubs, bei denen die Tradition und Geschichte das häufig einzig verbleibende Asset ist? [...]

BundesligaCorporate Social ResponsibilityCSRFan-AnleihenFan-FinanzierungFanforschungFinanzierungFinanzierungsinstrumentFußballFußball-BundesligaKriseRestrukturierungSanierungSoft Budget ContraintsSportSportökonomieStakeholder Bailout
Unternehmensplanung im Spannungsfeld von Ratingnote, Liquidität und Steuerbelastung (Doktorarbeit)Zum Shop

Unternehmensplanung im Spannungsfeld von Ratingnote, Liquidität und Steuerbelastung

Finanzmanagement

Das Inkrafttreten der Regelungen von Basel II stellt einen Wendepunkt in der Kreditbepreisung dar. Die Eigenkapitalhinterlegung der Banken für Kredite ist nicht mehr pauschal geregelt, sondern sie ist abhängig von der Bonität der Kreditnehmer. Die für die Bank entstehenden bonitätsabhängigen Kosten eines Kredites werden an die Kreditnehmer weitergegeben. Der Mittelstand, um den es in der Analyse vorrangig geht, ist bei der Kreditbeschaffung fast ausschließlich auf Banken…

BetriebswirtschaftslehreEDVFuzzy LogikIntegrierte PlanungLiquiditätMonte-Carlo-SimulationPlanungsmodellRatingRechnungswesen und FinanzenSelf-Fulfilling ProphecySimulationSteuernUnternehmensführung und OrganisationUnternehmensplanung