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Wissenschaftliche Literatur Deutscher Aktienmarkt

Eine Auswahl unserer Fachbücher

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Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz (Doktorarbeit)Zum Shop

Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz

Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft

Finanzmanagement

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für den Einfluss von bestimmten – wenn auch nicht immer offensichtlich kapitalmarktrelevanten – Informationen auf die Aktienkurse am deutschen Kapitalmarkt interessieren und an die, die einen solchen Einfluss empirisch untersuchen oder etwa mit Investitionsstrategien „ausnutzen“ wollen.

Eine scheinbar unbedeutende Information kann bereits eine deutliche Reaktion der Aktienkurse am Kapitalmarkt hervorrufen. Wenn eine empirische Beobachtung – wie etwa diese Reaktion – nicht mit den Erwartungen der neoklassischen…

Deutscher AktienmarktFinanzwirtschaftInvestitionsstrategienKapitalmarktKapitalmarktanomalieKapitalmarktinformationenMeta-AnalysePortfoliomanagementansatzQuantitative Literaturanalyse
Bewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt (Doktorarbeit)Zum Shop

Bewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt

Eine empirische Untersuchung der Bedeutung mikroökonomischer Einflussgrößen

Finanzmanagement

Mehrfaktorenmodelle mit mikroökonomischen Faktoren dominieren in der aktuellen Literatur zur Erklärung erwarteter Aktienrenditen. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Mehrfaktorenmodelle zählt das Drei-Faktorenmodell von Fama und French (1993), dem aktuell die Rolle eines Industriestandards zukommt. Die weite Verbreitung des Fama-French-Modells ist maßgeblich auf dessen Erfolg bei der Erklärung US-amerikanischer Aktienrenditen zurückzuführen. Ob sich das Modell jedoch auch für Anwendungen auf Aktienmärkten außerhalb der USA eignet, ist in der Literatur umstritten. Eng…

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