Wissenschaftliche Literatur Regime-Switching Modelle
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Zum ShopPanagiotis Ballis-Papanastasiou
Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hedge-Fonds gehören mittlerweile im Asset Management zu den etablierten Investmentvehikeln. Ein Hedge-Fonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, welches nur sehr geringen bis gar keinen regulatorischen Vorschriften unterliegt. Im Gegenzug ist daher der Zugang zu Hedge-Fonds grundsätzlich nur akkreditierten Investoren möglich, bei denen kein besonderes rechtliches Schutzbedürfnis vorliegt und welche uneingeschränkt für ihr eigenes Tun verantwortlich sind. Für institutionelle Investoren und sehr vermögende Privatanleger stellen…
AssetmanagementBetriebswirtschaftslehreBootstrappingEmpirische FinanzmarktforschungFinanzwirtschaftHedge-FondsModellierungPerformanceanalysePersistenzPortfoliomanagementQuantitative MethodeRegime-Switching Modelle
Zum ShopNael Al-Anaswah
Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt werden. In dieser Studie werden moderne ökonometrische Verfahren zur Identifikation solcher Prozesse untersucht und weiterentwickelt. Die Güte der bisher noch nicht zur Identifikation explodierender und anschließend kollabierender Regime verwendeten Verfahren ist dabei höher als diejenige der in der Literatur gewöhnlich…
Asset PricingBetriebswirtschaftslehreFinanzmarktanomalienMarkor-SwitchingRegime-Switching ModelleSpekulative BlaseThreshold-ModelleVermögenspreiseHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft