Wissenschaftliche Literatur Hedge-Fonds
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher
Falls auch bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
Sven Thies
Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen
Eine empirische Untersuchung mit Hilfe des Bayesschen Strukturbruchmodells
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Hedge-Fonds unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds durch das Ziel eine absolute Rendite zu generieren. Durch das absolute Renditeziel wird suggeriert, dass Hedge-Fonds-Renditen nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelieren und im Allgemeinen nicht von Marktphasen beeinflusst werden. Folglich…
Bayessches Strukturbruchmodell Finanzwirtschaft Hedge-Fonds Investmentsbilanzanalyse Nichtlineare Modellierung Performancemessung Prognosestudie Rendite Statistik
Panagiotis Ballis-Papanastasiou
Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hedge-Fonds gehören mittlerweile im Asset Management zu den etablierten Investmentvehikeln. Ein Hedge-Fonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, welches nur sehr geringen bis gar keinen regulatorischen Vorschriften unterliegt. Im Gegenzug ist daher der Zugang zu Hedge-Fonds…
Assetmanagement Betriebswirtschaftslehre Bootstrapping Empirische Finanzmarktforschung Finanzwirtschaft Hedge-Fonds Modellierung Performanceanalyse Persistenz Portfoliomanagement Quantitative Methode Regime-Switching Modelle
Marcus Deetz
Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds
Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hedge-Fonds stellen eine Anlageform dar, die, im Gegensatz zu traditionellen Investment- und Publikumsfonds, geringen bis keinen regulatorischen Anforderungen unterliegt. Aus diesem Grunde sind sie der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur einem wohldefinierten Anlegerkreis, bei dem sowohl hohe…
Assetmanagement Betriebswirtschaftslehre Bootstrapping Empirische Finanzmarktforschung Finanzwirtschaft Handelsstrategien Hedge-Fonds Konditionierte Faktormodelle Modellierung Performanceanalyse Persistenz Portfoliomanagement Quantitative Methode Self-Organizing Maps
Björn Enders
Hedge-Fonds im Steuerrecht der USA
Eine branchenspezifische Untersuchung vergleichend zum deutschen Recht
Steuerrecht in Forschung und Praxis
Während Hedge-Fonds in den USA nunmehr seit Jahrzehnten als Teil der sogenannten alternativen Kapitalanlagen etabliert sind, begegnen in Deutschland sowohl Politik als auch Anleger der Branche weiterhin eher zurückhaltend, obwohl die geringere Marktkorrelation von Hedge-Fonds – verglichen mit den klassischen…
Alternative Kapitalanlagen Besteuerung Hedge-Fonds Hedgefonds Internationales Steuerrecht Investmentfonds Investmentsteuerrecht InvStG Partnership Rechtsvergleich Rechtswissenschaft USA Vereinigte Staaten von Amerika
Oliver Rosowski
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Hedgefonds
Unter Berücksichtigung des Primebrokerage
Studien zur Rechtswissenschaft
Die Aktivitäten von Hedgefonds sind vielfach Gegenstand kritischer Berichterstattungen in den Medien. Ähnlich kritisch stand der deutsche Gesetzgeber den Hedgefonds bis zum Erlass des Investmentmodernisierungsgesetzes vom 15.12.2003 gegenüber. Mit diesem Gesetz wurde erstmals die Auflegung von Hedgefonds in…
EMA-Mustervertrag Hedge-Fonds Investmentgesetz Investmentrecht OGAW-Richtlinie Primebroker Rechtswissenschaft
Sebastian Bednarz
Die Regulierung von Hedge-Fonds
Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Regulierungsdiskussion in Deutschland, den USA und Großbritannien
Studienreihe wirtschaftsrechtliche Forschungsergebnisse
Hedge-Fonds haben in den vergangenen Jahren an den Finanzmärkten erheblich an Bedeutung gewonnen. Mit dem rasanten Wachstum nehmen weltweit auch die Forderungen nach einer strengeren Regulierung der Branche zu. Im Mittelpunkt der internationalen Regulierungsdiskussion steht dabei die Frage, ob von den Aktivitäten…
Aktionärsaktivismus Corporate Governance Finanzierung Finanzinvestoren Finanzmarktaufsicht Hedge-Fonds Hedge Fund Rechtswissenschaft Regulierung shareholder activism Wirtschaftsrecht
Sergey Gelman
Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Bei Unternehmensübernahmen und -fusionen spielen Anlegererwartungen bezüglich des Übernahmeerfolges eine zentrale Rolle für die Aktienkursentwicklung des Zielunternehmens. Dementsprechend hängen die Entscheidungen der verschiedenen Parteien über die Handlungen, die im Rahmen der Übernahmetransaktion oder…
Aktienkursdynamik Aktienkurse Aktienkursentwicklung Anlegererwartungen Hedge-Fonds M&A Markov-Switching Modelle Mergers & Acquisitions Optionsbewertung Optionspreisbewertung Risiko-Neutrale Wahrscheinlichkeitsverteilung Stetige Diffusionsprozesse Subjektive Erwartungen Übernahmeerfolg Übernahmespekulationen Unternehmensfusionen Unternehmensübernahmen Volkswirtschaftslehre