Wissenschaftliche LiteraturOptionspreisbewertung
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Jumps and Uncertainties in Financial Markets
Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities
Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die Ergebnisse risikoneutraler und historischer Kalibrierungsmethoden der Lévy Prozesse sowohl auf univariater als auch auf…
Asymmetrische VolatilitätFinanzmanagementImplizite VolatilitätLévy-ProzesseOptionspreisbewertungQuantitative FinanceUngewissheitVolatilitäts-SmilesDynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Bei Unternehmensübernahmen und -fusionen spielen Anlegererwartungen bezüglich des Übernahmeerfolges eine zentrale Rolle für die Aktienkursentwicklung des Zielunternehmens. Dementsprechend hängen die Entscheidungen der verschiedenen Parteien über die Handlungen, die im Rahmen der Übernahmetransaktion oder Optionsbewertung getätigt werden, maßgeblich davon ab, in…
AktienkursdynamikAktienkurseAktienkursentwicklungAnlegererwartungenHedge-FondsM&AMarkov-Switching ModelleMergers & AcquisitionsOptionsbewertungOptionspreisbewertungRisiko-Neutrale WahrscheinlichkeitsverteilungStetige DiffusionsprozesseSubjektive ErwartungenÜbernahmeerfolgÜbernahmespekulationenUnternehmensfusionenUnternehmensübernahmenVolkswirtschaftslehreOptionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz
Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil.
Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, analysiert und ein numerisches Parameterschätzverfahren entwickelt. Die…
BetriebswirtschaftslehreGARCH-ProzesseLeverage EffectMathematical FinanceÖkonometrieOptionsbewertungVolatility ClusteringVolatility SmileZeitreihenmodelleHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft