Unsere Literatur zum Schlagwort Options­­preisbewertung

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Jumps and Uncertainties in Financial Markets (Doktorarbeit)

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

Finanzmanagement

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die Ergebnisse risikoneutraler und historischer Kalibrierungsmethoden der Lévy Prozesse sowohl auf univariater als auch auf…

Finanzmanagement Implizite Volatilität Optionspreisbewertung Quantitative Finance
Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges (Dissertation)

Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Bei Unternehmensübernahmen und -fusionen spielen Anlegererwartungen bezüglich des Übernahmeerfolges eine zentrale Rolle für die Aktienkursentwicklung des Zielunternehmens. Dementsprechend hängen die Entscheidungen der verschiedenen Parteien über die Handlungen, die im Rahmen der Übernahmetransaktion oder Optionsbewertung getätigt werden, maßgeblich davon ab, in…

Aktienkurse Aktienkursentwicklung Hedge-Fonds M&A Mergers & Acquisitions Optionsbewertung Optionspreisbewertung Unternehmensübernahmen Volkswirtschaftslehre
 

Literatur: Options­­preisbewertung / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač