Dissertation: Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis, Band 12

Hamburg , 272 Seiten

ISBN 978-3-8300-3335-6 (Print)
ISBN 978-3-339-03335-2 (eBook)

Zum Inhalt

Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt werden. In dieser Studie werden moderne ökonometrische Verfahren zur Identifikation solcher Prozesse untersucht und weiterentwickelt. Die Güte der bisher noch nicht zur Identifikation explodierender und anschließend kollabierender Regime verwendeten Verfahren ist dabei höher als diejenige der in der Literatur gewöhnlich verwendeten Verfahren.

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