Nael Al-AnaswahRegime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis, Band 12
Hamburg 2007, 272 Seiten
ISBN 978-3-8300-3335-6 (Print) |ISBN 978-3-339-03335-2 (eBook)
Zum Inhalt
Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt werden. In dieser Studie werden moderne ökonometrische Verfahren zur Identifikation solcher Prozesse untersucht und weiterentwickelt. Die Güte der bisher noch nicht zur Identifikation explodierender und anschließend kollabierender Regime verwendeten Verfahren ist dabei höher als diejenige der in der Literatur gewöhnlich verwendeten Verfahren.
Schlagworte
Asset PricingBetriebswirtschaftslehreFinanzmarktanomalienMarkor-SwitchingRegime-Switching ModelleSpekulative BlaseThreshold-ModelleVermögenspreiseIhr Werk im Verlag Dr. Kovač
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