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Dissertation: Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt…

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