Wissenschaftliche LiteraturPortfolioBWL
Eine Auswahl unserer Fachbücher
Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
Thomas Thuspaß
Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle
Die beherrschenden Themen der Finanzwelt in den letzten Jahren sind die Mitte 2007 ausgebrochene Finanzmarktkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Finanzsektor und die Realwirtschaft und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise. Im Zuge der Staatsschuldenkrise rückte das mit Anleihepositionen…
AnleiherisikenCredit SpreadFinanzenGARCH-ModelleMarktrisikoRechnungswesenRisikotragfähigkeitSpreadrisikoVolatility-ClusteringZinsrisikoMarén Fricke
Inflationsindexierte Staatsanleihen
Darstellung und Analyse
Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die unmittelbar an die Kaufkraft gebunden sind, schützen hierbei den realen Wert. Es wird gezeigt, dass es verschiedene Konstrukte dieser besonderen…
AnleihenBetriebswirtschaftBreakeven-InflationsrateIndexbindungIndexierungInflationInflationsindexierte AnleihenInflationsschutzPortfoliooptimierungReferenzindexRenditeStaatsanleihenStaatsverschuldungTIPSPanagiotis Ballis-Papanastasiou
Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hedge-Fonds gehören mittlerweile im Asset Management zu den etablierten Investmentvehikeln. Ein Hedge-Fonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, welches nur sehr geringen bis gar keinen regulatorischen Vorschriften unterliegt. Im Gegenzug ist daher der Zugang zu Hedge-Fonds…
AssetmanagementBetriebswirtschaftslehreBootstrappingEmpirische FinanzmarktforschungFinanzwirtschaftHedge-FondsModellierungPerformanceanalysePersistenzPortfoliomanagementQuantitative MethodeRegime-Switching ModelleStefan Schmidt
Optimale Vertragsauswahl in der strategischen Gasbeschaffung
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Seit 1998 erfolgt eine schrittweise Liberalisierung der Energiewirtschaft gemäß der europäischen Energiebinnenmarktrichtlinie. Damit ergeben sich höhere Anforderungen an das mathematische Risikomanagement von Gasversorgungsunternehmen (GVU).
Im Zuge der resultierenden Marktentwicklung hat sich ein breites…
BeschaffungEinkaufEnergiewirtschaftErdgasOperations ResearchOptimierungPortfoliomanagementRisikoRisikomanagementStochastische OptimierungUnternehmensforschungDaniel Zorn
Einflüsse der Fair Value-Bewertung auf Investitionsentscheidungen unter Berücksichtigung ausgewählter Rechnungslegungsstandards
Internationale Rechnungslegung
Die Integration der weltweiten Kapitalmärkte macht deutlich, dass externe Kapitalgeber aufgrund räumlicher, zeitlicher, wirtschaftlicher sowie kultureller Unterschiede einen erhöhten Bedarf an vergleichbaren und entscheidungsnützlichen Unternehmensinformationen formulieren, um ihre Investitionen steuern zu können.…
AktienbewertungBilanzanalyseFair Value BewertungFinanzwissenschaftFree CashflowHGB RechnungslegungIFRSInformationsasymmetrieInvestitionsentscheidungKapitalmarktRechnungslegungRechnungslegungsstandardsSlowakische RechnungslegungSwiss GAAP FERSynthetisches AktienportfolioWirtschaftswissenschaftFlorian Delitz
Hedge Accounting in Accordance with IFRS
Schriften zum Betrieblichen Rechnungswesen und Controlling
For a true and fair view, the joint presentation of the hedged item(s) and the hedging instrument(s) is necessary. The limited application of hedge accounting under IFRS is due to strict requirements, whereas some of these requirements are not justifiable from an economic perspective. [...]
BetriebswirtschaftslehreBilanzierung von SicherungsbeziehungenCommodity HedgingEffektivitätsmessungEstimation WindowFremdwährungsrisikoabsicherungFX HedgingHedge AccountingHedge Effectiveness TestingHedgingIAS 39IFRSIFRS 9Lower Partial MomentMacro HedgingMakro HedgingMultiplicatively Combined RisksMultiplikativ verknüpfte RisikenPortfolio HedgingRohstoffpreisabsicherungSchätzfensterSicherungsbeziehungenMichael Daniel Thomas
Die Volatilität der Finanzmärkte
Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten im Portfolio-Management
Michael Daniel Thomas befasst sich mit der Volatilität von Finanzmärkten und ihren Auswirkungen auf ein modernes Portfolio-Management. Traditionell wird die Volatilität einseitig als Risikomaß interpretiert. Im Zentrum dieser Studie steht hingegen die Frage, ob diese selbst ein Anlagegut darstellt. [...]
Asset AllocationBetriebswirtschaftslehreFinanzmärkteFinanzmarkttheorieKapitalanlageentscheidungKapitalmarkttheoriePortfolio-ManagementRisiko-ManagementVolatilitätVolkswirtschaftslehreVanessa Rühl
Vertrauen in Markenarchitekturen –
kommunikative Maßnahmen zum Aufbau und Transfer von Markenvertrauen
Eine empirische Untersuchung der Wirkung und des Transferpotenzials unterschiedlicher Vertrauensdimensionen auf das Markenvertrauen und die Beurteilung neuer Marken
Studien zum Konsumentenverhalten
„Lieber Geld verlieren als Vertrauen“ war bereits das Motto von Robert Bosch, welches auch aktuell noch von größter Relevanz ist. Vertrauensaufbau und dessen Pflege spielen für Unternehmen in der heutigen Zeit eine immer bedeutenderer Rolle. Konsumenten sind aufgrund einer enormen Angebots- und Informationsvielfalt…
DachmarkeGütesiegelCSRKategorisierungstheorieKommunikationKonsumentenverhaltenMarkeMarkenarchitekturenMarkenportfolioMarkenvertrauenMarketingPrinzipal-Agent-TheorieSchematheorieChristian Miehle
Optimale Selektionsprozesse für True Sale Collateralised Loan Obligations
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Ein aktives Kreditportfoliomanagement hat sich in den letzten Jahren als ein essenzieller Bestandteil der Gesamtbanksteuerung etabliert und äußert sich in einem sensitiveren Umgang mit Kreditrisiken, in einer Risikostrukturkontrolle der Kreditportfolien und in der Entwicklung von Risikosteuerungsinstrumenten, wie…
BankbetriebslehreBasel IIBetriebswirtschaftslehreCashflow-ModellCLOsCollateralised Loan ObligationsCredit Risk ManagementPortfoliomanagementVerbriefungMarcus Deetz
Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds
Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hedge-Fonds stellen eine Anlageform dar, die, im Gegensatz zu traditionellen Investment- und Publikumsfonds, geringen bis keinen regulatorischen Anforderungen unterliegt. Aus diesem Grunde sind sie der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur einem wohldefinierten Anlegerkreis, bei dem sowohl hohe…
AssetmanagementBetriebswirtschaftslehreBootstrappingEmpirische FinanzmarktforschungFinanzwirtschaftHandelsstrategienHedge-FondsKonditionierte FaktormodelleModellierungPerformanceanalysePersistenzPortfoliomanagementQuantitative MethodeSelf-Organizing Maps