Unsere Literatur zum Schlagwort Credit Spread

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen (Dissertation)

Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Zunächst ist von wesentlichem Interesse, dass die zukünftigen Werte des CDS-Spreads nicht nur von den eigenen historischen Werten, sondern gemäß dem Modell von Merton (1974) auch von den Werten anderer Variablen abhängen. Deshalb greift die existierende Literatur für die Prognose von CDS-Spreads auf lineare Regressionsmodelle zurück. Jedoch kann diese Modellform…

Kalman-Filter Kapitalmarkttheorie Ökonometrie Optionspreistheorie Prognosemodelle Zeitreihenanalyse
Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle (Doktorarbeit)

Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle

Finanzmanagement

Die beherrschenden Themen der Finanzwelt in den letzten Jahren sind die Mitte 2007 ausgebrochene Finanzmarktkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Finanzsektor und die Realwirtschaft und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise. Im Zuge der Staatsschuldenkrise rückte das mit Anleihepositionen verbundene Spreadrisiko in den Fokus. Systematische…

Credit Spread Finanzen Marktrisiko Rechnungswesen
Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten (Doktorarbeit)

Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten

Eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen

Finanzmanagement

Derzeit liegen keine umfassenden Studien vor, welche die Risikofaktoren impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten untersuchen. Es ist somit unklar, welche Treiber Einfluss auf dieses unabhängige marktbeobachtbare Risikomaß haben. Außerdem finden sich momentan in der finanzwirtschaftlichen Literatur keine Ausführungen zu dem Thema, welches Kreditrisikomodell zur…

Betriebswirtschaftslehre Credit Spread Determinanten Einflussfaktoren Finanzmanagement Kennzahlen Rating Zinsstruktur
 

Literatur: Credit Spread / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač