Wissenschaftliche Literatur Volatilität
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher 6 Bücher
David Shirkhani
Der Einfluss der Fair Value-Bilanzierung auf die Stabilität und Dynamik von Finanzmärkten
Eine agentenbasierte Simulation
Internationale Rechnungslegung
Im Zuge der Aufarbeitung der letzten großen Finanzkrise von 2007 bis 2009 wurden diverse potentielle Einflussfaktoren für das plötzliche Auftreten der Marktturbulenzen diskutiert. In den Fokus geriet u.a. auch die Rechnungslegung in Gestalt der sog. Fair Value-Bilanzierung. Diese im Vergleich zum traditionellen…
Agentenbasierte Modellierung Betriebswirtschaftslehre Fair-Value-Bilanzierung Finanzmärkte Finanzmarkt Finanzmarktvolatilität Ineffiziente Märkte Internationale Rechnungslegung Rechnungslegung Simulationsanalyse
Stephan Schwetschke
Volatility-Oriented Target Costing
An Idealised Volatility Management Process
Obwohl das Target Costing in der Literatur eingehend betrachtet wurde, fehlt eine ganzheitliche Untersuchung seiner methodischen Entwicklung. Daher wird eine umfassende Analyse des derzeitigen Stands der Forschung durchgeführt, welche sich auf qualitativ hochwertige Zeitschriftenartikel konzentriert. Es können…
Controlling Future Topics Monte-Carlo-Simulation State of The Art Volatilität Volatility Zielkostenmanagement Zukunftsthemen
Johannes Stadler
Jumps and Uncertainties in Financial Markets
Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities
Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die Ergebnisse risikoneutraler und historischer Kalibrierungsmethoden der Lévy…
Asymmetrische Volatilität Finanzmanagement Implizite Volatilität Lévy-Prozesse Optionspreisbewertung Quantitative Finance Ungewissheit Volatilitäts-Smiles
Ivan D. Slavchev
Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht.…
Betriebswirtschaftslehre Copulas Derivatives Finance GARCH Implizite Volatilität Options Optionsmarkt Statistik
Michael Daniel Thomas
Die Volatilität der Finanzmärkte
Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten im Portfolio-Management
Michael Daniel Thomas befasst sich mit der Volatilität von Finanzmärkten und ihren Auswirkungen auf ein modernes Portfolio-Management. Traditionell wird die Volatilität einseitig als Risikomaß interpretiert. Im Zentrum dieser Studie steht hingegen die Frage, ob diese selbst ein Anlagegut darstellt. [...]
Asset Allocation Betriebswirtschaftslehre Finanzmärkte Finanzmarkttheorie Kapitalanlageentscheidung Kapitalmarkttheorie Portfolio-Management Risiko-Management Volatilität Volkswirtschaftslehre
Rohweder
Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Die Arbeit analysiert die lang- und kurzfristigen Einflüsse der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank auf den deutschen Aktienmarkt. Die langfristigen Einflüsse werden im Rahmen von um den Aktienmarkt erweiterten Geldnachfragemodellen mittels Fehlerkorrekturmodellen analysiert. Es wird gezeigt, dass die…
Aktienmarkt ARFIMA Deutsche Bundesbank GARCH Geldmarkt Geldnachfrage Geldpolitik Volatilität Volkswirtschaftslehre