Wissenschaftliche LiteraturStatistik

Ivan D. Slavchev

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht.…

Christof Wiechers

Optimization and Diversification of Risky Portfolios under Uncertainty

Finanzmanagement

This work presents various extensions in the field of portfolio optimization from the statistical point of view. An investor wants to allocate his wealth among different risky assets and has historic price information about these assets as the only source of information. This historic information is only partially…

Natalia Puzanova

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen…

Kurt R. G. Ulbricht

Statistik aus geometrischer Sicht

Ein anschaulicher Zugang mit Beispielen

Didaktik in Forschung und Praxis

Dieses Buch ist der wenig bekannten geometrischen Ansicht der Statistik gewidmet, eine Betrachtungsweise, die schon Ronald Fisher (1890-1962) ausgiebig genutzt hat. Hierbei werden die statistischen Einheiten – beispielsweise Personen oder Erzeugnisse, die Gegenstand von Beobachtungen bzw. Messungen sind…

Annabelle Kehl

Messung von Eventrisiken

Modellierung, Parametrisierung, Simulation

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin…

Stefan Giebel

Zur Anwendung Neuronaler Netze in den Sozialwissenschaften

CRIMINOLOGIA – Interdisziplinäre Schriftenreihe zur Kriminologie, kritischen Kriminologie, Strafrecht, Rechtssoziologie, forensischen Psychiatrie und Gewaltprävention

In der Studie "Zur Anwendung Neuronaler Netze in den Sozialwissenschaften" wird das Mehrschichtige Perzeptronennetz, ein Verfahren aus der Familie der überwachten Neuronalen Netze, im Vergleich zu den Entscheidungsbäumen, der Diskriminanzanalyse und der Logistischen Regression in ihrem Potential untersucht und…

Wolf Krumbholz

Statistische Qualitätskontrolle

Herausgegeben von Karl Mosler und Wilfried Seidel

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Durch die Globalisierung der Produktionsketten und Handelsströme ist ein besonderer Bedarf an leistungfähigen Methoden zur Kontrolle der Qualität von Waren entstanden.

Wolf Krumbholz hat zur Kontrolle ankommender Waren neuartige Prüfpläne entwickelt, die nahezu alle wichtigen Anwendungssituationen…

Amit Ghosh

Robuste Schätzung von Erwartungswert und Standardabweichung

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Die Schätzung des Erwartungswerts (μ) und der Standardabweichung (σ) bzw. der Varianz (σ²) gehört zu den elementaren Problemen der Statistik. Neben der direkten Anwendung wird die Relevanz vor allem dadurch begründet, dass viele komplexere statistische Methoden auf diesem Problem aufbauen. Unter…

Jörg Köhler

Statistische Qualitätskontrolle

ASN-optimale zweifache Attributprüfpläne

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Grundlage dieser Studie bilden statistische Methoden, die zur Beurteilung der Qualität von Fertigungserzeugnissen in der Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle als auch zwischen den einzelnen Fertigungsstufen eingesetzt werden. Dabei wird die Qualitätslage einer Warenlieferung auf der Grundlage des zwischen…

Christian Zischeck

Grundfragen der statistischen Analyse regionaler Wirtschaftskraft

Dargestellt am Beispiel der Bundesländer Sachsen und Rheinland-Pfalz

Wirtschaftspolitik in Forschung und Praxis

Regionale Probleme sind in den letzten Jahrzehnten vermehrt in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion getreten. Dadurch ist auch die Regionalpolitik innerhalb der nationalen Gesamtpolitik für Wirtschaft und Gesellschaft mit an die vorderste Front gerückt.

Die evident wachsende…