Wissenschaftliche Literatur Erwartungswert

Amit Ghosh

Robuste Schätzung von Erwartungswert und Standardabweichung

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Die Schätzung des Erwartungswerts (μ) und der Standardabweichung (σ) bzw. der Varianz (σ²) gehört zu den elementaren Problemen der Statistik. Neben der direkten Anwendung wird die Relevanz vor allem dadurch begründet, dass viele komplexere statistische Methoden auf diesem Problem aufbauen. Unter idealen Bedingungen ist die Lösung trivial: Mit dem arithmetischen Mittel und der Stichprobenstandardabweichung existieren zwei Schätzfunktionen, die den…

Philipp Paulus

The dark side of international assignments – An investigation of dangerous foreign work environments and discriminatory behavior against expatriates

Personalwirtschaft

Internationale Entsendungen können sowohl für die entsende Organisation als auch für Expatriates von Vorteil sein. Es gibt jedoch auch eine Vielzahl von Faktoren, die sich möglicherweise nachteilig auf die Planung und / oder Durchführung einer internationalen Entsendung auswirken. Diese Doktorarbeit entwickelt eine Konzeptualisierung dieser Faktoren und unterscheidet zwischen intrapersonalen, interpersonalen, organisatorischen und umweltbezogenen Faktoren. Sie liefert…

Sandra Unholzer

Optimierung der Psychopharmakotherapie bipolarer Patienten durch Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)

HIPPOKRATES – Schriftenreihe Medizinische Forschungsergebnisse

Durch Therapeutisches Drug Monitoring (TDM) kann die Psychopharmakotherapie individualisiert werden: Der Patient wird optimal auf die Medikation eingestellt, Unter- und Überdosierung werden vermieden.

Um geeignete Werkzeuge für das TDM bei bipolaren Störungen zu liefern, beschäftigt sich diese Untersuchung mit folgenden Teilaspekten:

Nora Mundschenk

Implementierung eines steuerlichen Risikomanagementsystems

Eine Analyse in ausgewählten Unternehmen und die Entwicklung eines Instruments zur Bewertung steuerlicher Risiken

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Forschung und Praxis

Das Management steuerlicher Risiken gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Gesetzliche Vorschriften sind der Auslöser, aber die genutzten Systeme dienen vor allem zur Optimierung der Steuerposition. Der OECD Standard „COSO ERM“ eignet sich zur Ableitung eines Konzepts für interne Kontrollen und das Management von Steuerrisiken. Die Befragung von Steuerexperten in ausgewählten Unternehmen ermöglicht die Untersuchung von Prozessen sowie Instrumenten in der Praxis,…

Stefan Gotsche

Das CAPM und die höheren Momente am deutschen Aktienmarkt

Finanzmanagement

In diesem Werk wird die Gültigkeit des Capital Asset Pricing Modells (CAPM) von Sharpe, Lintner und Mossin und die Erklärungskraft alternativer Bewertungsmodelle überprüft. Eine wichtige Annahme des Modells sind normalverteilte Renditen. Ist diese Bedingung erfüllt, können die Präferenzen eines Investors vollständig durch die beiden ersten Momente der Renditeverteilung (Renditeerwartungswert und Varianz) beschrieben werden. Sind die Renditen jedoch nicht normalverteilt so…

Markus Kleinmann

Bereitschaft von Erwachsenen zum berufsbezogenen selbstgesteuerten Lernen

Empirische Erfassung personspezifischer Dimensionen und deren Zusammenhang mit ausgewählten Arbeitsplatzbedingungen

Betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis

"Lernen auf eigene Faust" ist für viele Berufstätige die wichtigste Form beruflicher Weiterbildung. Zentrale Voraussetzung dazu ist die Bereitschaft von Lernenden zur "Eigenregie". Doch wie lässt sich diese berufsbezogene Selbstlernbereitschaft beschreiben und in der betrieblichen Praxis erfassen? Welche spezifischen Bedingungen am Arbeitsplatz hängen mit dieser Bereitschaft zusammen und zeigen damit Ansatzpunkte für ihre Förderung an? [...]

Jendrik Hanisch

Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk

Implikationen für das EntscheidungsverhaltenMit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Kürsten

Finanzmanagement

Die Wahl eines geeigneten Risikomaßes zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikomaß, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens wird die Wahl des CVaR als quantitatives Managementinstrument auf eine solide theoretische Grundlage gestellt.

Zunächst wird das Konzept der Risikomessung mit dem…