Kapitalmarktforschung
Wissenschaftliche Fachliteratur
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Florian Habermann
Die europäische Finanzmarktintegration für Investmentfonds
Eine empirische Untersuchung der Gebührenstruktur, der Performance und deren Persistenz von Investmentfonds in der Europäischen Union
Die europäischen Staaten wachsen in den letzten Jahren immer enger zusammen. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Entwicklung stellt die Integration der europäischen Finanzmärkte dar. Dabei spielt neben Aspekten wie einem einheitlichen Zahlungsverkehr die Vereinheitlichung der Anlageprodukte eine wichtige Rolle.
Investmentfonds haben sich auch in Europa zu einer der wichtigsten Anlagemöglichkeiten für institutionelle und private Investoren entwickelt. Die […]
Patrick Lehmann
Three Essays on the Returns of German Stocks and Mutual Funds
Das auf Englisch verfasste Buch beschäftigt sich mit zwei zentralen Themenfeldern der empirischen Kapitalmarktforschung. Zum einen mit der Frage, inwieweit es vorteilhaft ist, in deutsche Aktieninvestmentfonds zu investieren und zum anderen, ob das Capital Asset Pricing Model geeignet ist, die Renditen deutscher Aktien zu erklären. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten sind für langfristige Kapitalanleger, insbesondere für Altersvorsorgeüberlegungen, für Finanzmanager, […]
Yousra El Habbaj
Aktienpreise und Unternehmenseinkommen nach IFRS
Eine empirische Untersuchung dreier fundamentaler Verknüpfungen am deutschen Aktienmarkt
Internationale Rechnungslegung
Die Frage nach der Bewertung von Unternehmensanteilen beschäftigt die Wissenschaft bereits seit Jahrzehnten. William Beaver und James Ohlson liefern beide theoretische Grundlagen zu einer Bewertung. Während bisher in der Forschungsliteratur zur empirischen Kapitalmarktforschung der Ansatz von James Ohlson breite Anwendung findet, befindet sich die Forschung mit dem Ansatz von William Beaver im Anfangsstadium.
Beavers Ansatz zufolge gibt es zwischen Kapitalmarkt- […]
Achim Friedrich Himmelmann
Innovation Economics: Capital Market Perception of Corporate Innovation Activities
Innovationsaktivitäten von Unternehmen gewinnen in einer zunehmend wissensbasierten Ökonomie immer mehr an Bedeutung. Wettbewerbsvorteile und die Erschließung zukünftiger Erfolgspotentiale hängen entscheidend von der Innovationskraft der Unternehmen ab.
Trotz der wachsenden Bedeutung von Forschungsaktivitäten als wesentlicher Treiber für den Unternehmenserfolg ist die entsprechende Umsetzung in Erfolgsgrößen am Kapitalmarkt bisher nur lückenhaft thematisiert. […]
Patrick Nix
Informationsverarbeitung in Hausse und Baisse
Eine empirische Untersuchung ereignisinduzierter Kapitalmarktreaktionen am deutschen Aktienmarkt im Zeitraum von 1997 bis 2002
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Die außergewöhnliche Entwicklung der Kapitalmärkte rund um das Millennium, die letztendlich in eine Reihe von dramatischen Kurs- und schließlich Firmenzusammenbrüchen gipfelte, stellt eine Herausforderung für die moderne Kapitalmarkttheorie dar. Insbesondere in den Fällen derart extremer Marktsituationen – wie erhebliche Schwankungen in den Kurs- und Bewertungsniveaus börsennotierter Unternehmen – besteht ein gesteigertes Forschungsinteresse an den […]
Dominik Risser
Anlageverhalten von Arbeitnehmern bei betrieblicher Kapitalbeteiligung
Eine empirische Analyse der Beteiligungsbereitschaft
Der Beteiligung der Arbeitnehmer am betrieblichen Kapital werden auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene positive Effekte zugesprochen: Auf betrieblicher Ebene werden positive Produktivitätseffekte erwartet. Auf überbetrieblicher, also gesamtwirtschaftlicher Ebene, soll es zu einer gerechteren Verteilung des Kapitalvermögens kommen. Trotzdem kam es bisher in Deutschland nicht zu einer nachhaltigen Verbreitung von Kapitalbeteiligungssystemen. Auch in den wenigen […]
Carlo Beck
Die Bedeutung und der Prognosegehalt makroökonomischer Indikatorvariablen für den deutschen Aktienmarkt
Aktienkurse reflektieren zukünftige Zahlungsflüsse und werden durch makroökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst. Wenn aber Aktienmärkte und gesamtwirtschaftliche Daten korrelieren, könnten, im Widerspruch zur Theorie effizienter Märkte, mit einer gezielten Indikatorenauswahl gegenüber einer naiven Anlagestrategie Überrenditen erzielt werden. Der Autor wählt zur Überprüfung dieser Hypothese vektorautoregressive Modelle, mit denen er dynamisch wechselseitige Beziehungen […]
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