Wissenschaftliche Literatur Angewandte Mathematik
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Arne Johannssen
Stochastische Schadenreservierung unter Verwendung von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters
Eine Nicht-Lebens-Versicherung steht zum Ende jedes Geschäftsjahres vor der Situation, dass die eingenommenen Prämien zwar bekannt sind, die zu zahlende Summe an Schadenzahlungen jedoch unbekannt ist. Für diese ausstehenden Schadenverpflichtungen sind angemessene Rückstellungen/Reserven zu bilden, die oftmals den größten versicherungstechnischen Passivposten in der Bilanz bilden. Aus diesem Grund stellt eine adäquate Schadenreservierung, d.h. eine Prognose dieser Verbindlichkeiten samt einer Quantifizierung ihrer Unsicherheit, ein zentrales und hochaktuelles…
AktuarwissenschaftAngewandte MathematikKalman-FilterModellvergleichPrognoseunsicherheitSchadenreservenStatistikstochastische SchadenreservierungZustandsraummodelleAndreas Wölling
Das Führerschaftsprinzip bei Inspektionsspielen
Forschungsergebnisse zur Informatik
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die spieltheoretische Modellierung und Analyse des sog. Führerschaftsprinzips, d.h. von Situationen, bei denen eine Person oder Gruppe ihre Handlungen im vorhinein ankündigt.
Entgegen der Intuition, bei strategischen Entscheidungen möglichst wenige Informationen preiszugeben, zeigt sich, daß eine solche Ankündigung in vielen Fällen vorteilhaft für die betreffende Seite sein kann. Darüber hinaus kann gezeigt werden, daß die Ankündigung von geeigneten gemischten Strategien sogar generell nicht von Nachteil ist. [...]
Angewandte MathematikDatenverifikationFührerschaftsprinzipGleichgewichteInformatikInspektionsspieleKontrollenSelbstbindungSpieltheorieStrategienHäufige Schlagworte im Fachgebiet