Zinsniveau
Wissenschaftliche Fachliteratur
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Philipp von Thunen
Die Wirkung von Handlungen der Europäischen Zentralbank auf den Aktienmarkt im Euroraum und der Einfluss der Stimmung
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Von Zentralbanken geht ein starker Einfluss auf Aktienmärkte aus. Hierbei ist ein gegenläufiger Zusammenhang bekannt: Sinkt das Zinsniveau unerwartet, steigen die Aktienkurse und umgekehrt.
In Krisenzeiten hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Zusammenhang so verändert werden kann, dass unerwartet sinkende Zinsen zu sinkenden […]
Robert Zeidler
Die Determinanten der Zinsspannen deutscher Banken
Eine empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Zinsergebnisspaltung
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Das Zinsergebnis liefert auch in Zeiten steigender Provisionsergebnisse einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis einer Bank. Die Bankzinsspanne (als Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Verhältnis zur Bilanzsumme) entfaltet daher große betriebswirtschaftliche Relevanz z. B. bei der Rentabilitätssteuerung. Aus volkswirtschaftlicher […]
Claudia Rettig
Determinanten des Zinsniveaus und der Zinsstruktur
Eine international vergleichende Analyse
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Teil I: Theoretische Analyse der Determinanten der Zinsbildung
Portfoliotheoretischer Ansatz zur Bestimmung von Zinsniveau und Zinsstruktur Außenwirtschaftliche Einflüsse auf die ZinsbildungTeil II: Empirische Analyse der Determinanten der Zinsbildung
Beschreibung der Zinsentwicklung in ausgewählten […]
Sebastian B. Schmitz
Renditeeigenschaften, Replikationsqualität und Preiseffizienz von Leveraged, Short und Leveraged Short Exchange-Traded Funds
Schriftenreihe der Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik an der Universität Bayreuth
Leveraged, Short und Leveraged Short Exchange-Traded Funds (ETFs) ermöglichen die Partizipation an den Renditen gehebelter Indizes. Gleichzeitig werden die Produkte als OGAW-konforme Sondervermögen aufgelegt und börslich gehandelt. Diese drei zentralen Eigenschaften sogenannter gehebelter ETFs führen dazu, dass deren Wertentwicklung von […]
Jörn Barth
Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Kreditrisiko eines Portfolios von ausfallgefährdeten Finanzkontrakten abgeschätzt werden kann. Dabei werden insbesondere marktabhängige Finanzderivate wie OTC-Optionen und Swaps betrachtet. Das Ziel ist die Bestimmung des Eigenkapitals, das das Portfolio gegen […]