Wissenschaftliche Literatur Zinsstrukturmodelle

Zühlsdorff

Extended Libor Market Models

Derivatives Pricing, Implementation, and Calibration

Finanzmanagement

Im Lauf der letzten 20 Jahre hat die Bedeutung derivativer Finanzverträge und deren quantitativer Analyse stetig zugenommen.
Zur mathematischen Modellierung des Zinsrisikos ist seit einigen Jahren das Marktmodell in den Brennpunkt akademischer Forschung gerückt, auch in der Praxis der Finanzinstitute ist es weltweit im täglichen Einsatz. Seine Beliebtheit…

Betriebswirtschaftslehre BGM option pricing partielle Differentialgleichungen PDE approach volatility skew Volkswirtschaftslehre Zinsderivate Zinsstrukturmodelle

Schlögl

Aspects of Term Structure Modelling: Implementation and Default Risk

Finanzmanagement

Aus modernen Finanzmärkten sind Derivate nicht mehr wegzudenken. Mathematische Modelle sind zu ihrer Bewertung und für eine quantitative Risikoanalyse unverzichtbar. Dies trifft sowohl für Aktien- als auch Anleihen- und Zinsmärkte zu. Dieses Buch behandelt verschiedene Aspekte der Zinsstrukturmodellierung im Hinblick auf die Bewertung der Zinsderivate. [...]

Ausfallrisiko Betriebswirtschaftslehre Finanzderivate Kalibrierung Kreditrisiko LIBOR Marktmodelle Zinsderivate Zinsstrukturmodelle Zinsswaps