Wissenschaftliche Literatur Zinsstrukturmodelle
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Zum ShopChristian Zühlsdorff
Extended Libor Market Models
Derivatives Pricing, Implementation, and Calibration
Im Lauf der letzten 20 Jahre hat die Bedeutung derivativer Finanzverträge und deren quantitativer Analyse stetig zugenommen.
Zur mathematischen Modellierung des Zinsrisikos ist seit einigen Jahren das Marktmodell in den Brennpunkt akademischer Forschung gerückt, auch in der Praxis der Finanzinstitute ist es weltweit im täglichen Einsatz. Seine Beliebtheit verdankt es unter anderem einer wichtigen Eigenschaft: Es liefert eine finanzmathematisch fundierte Theorie, um die Black-Formel herzuleiten. Diese ist die Standardbewertungsmethode für die bekannteste Zinsoption,…
Zum ShopLutz Schlögl
Aspects of Term Structure Modelling: Implementation and Default Risk
Aus modernen Finanzmärkten sind Derivate nicht mehr wegzudenken. Mathematische Modelle sind zu ihrer Bewertung und für eine quantitative Risikoanalyse unverzichtbar. Dies trifft sowohl für Aktien- als auch Anleihen- und Zinsmärkte zu. Dieses Buch behandelt verschiedene Aspekte der Zinsstrukturmodellierung im Hinblick auf die Bewertung der Zinsderivate.
Die Kalibrierung eines jeden Finanzmarktmodells an Daten über liquide gehandelte Derivate spielt eine wichtige Rolle für dessen praktische Anwendbarkeit, da erst dies die relative Bewertung exotischer Derivate…
AusfallrisikoBetriebswirtschaftslehreFinanzderivateKalibrierungKreditrisikoLIBOR MarktmodelleZinsderivateZinsstrukturmodelleZinsswapsHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft