5 Bücher 

Wissenschaftliche Literatur Ausfallrisiko

Eine Auswahl unserer Fachbücher

Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.








Auskunftei-Informationen zur Reduzierung des Zahlungsausfallrisikos im Online-Handel (Doktorarbeit)Zum Shop

Auskunftei-Informationen zur Reduzierung des Zahlungsausfallrisikos im Online-Handel

Empirische Analyse und Ansatz zur Verbesserung der Auskunftei-Wahl

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Unternehmen im Online-Handel (B-to-C) in Deutschland stehen vor der wachsenden Herausforderung das Zahlungsausfallrisiko wirtschaftlich zu steuern. In der Praxis erfolgt dies gegenwärtig v. a. durch Restriktion des Angebots an Bezahlverfahren im Online-Shop eines Unternehmens. Dabei dominieren aktuell zwei…

AuskunfteiAuskunftei-InformationenBetriebswirtschaftslehreOnlinehandelRisikobewertungRisikosteuerungWirtschaftswissenschaftZahlungsausfallrisiko
Erkennung von Adressenausfallrisiken (Dissertation)Zum Shop

Erkennung von Adressenausfallrisiken

Kontodatenanalyse unter Einsatz binärer logistischer Regressionsmodelle

Finanzmanagement

Beständig strengere aufsichtsrechtliche Vorgaben erfordern eine stete Verbesserung der bei Kreditinstituten installierten Rating-Systeme. Ziel ist, drohende Adressenausfallrisiken so frühzeitig wie möglich zu erkennen. Von wachsender Bedeutung ist hierbei die Kontodatenanalyse. Diese geht von einem Zusammenhang…

AdressenausfallrisikoBasel IIBetriebswirtschaftslehreBinäre logistische RegressionKontodatenanalysePrognoseRegionale AspekteUmfangreiche DatenbasisUntersuchungZahlreiche Modelle
Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios (Doktorarbeit)Zum Shop

Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Eine Bank bleibt stabil, solange die Summe der Verluste das Eigenkapital der Bank nicht überschreitet. Dieser Grundsatz leitet sich aus der Maximalbelastungstheorie ab, die auf Stützel (1959) zurückgeht, und liegt den aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen an die Banken zugrunde. Damit eine Bank im…

AusfallrisikoBankenBetriebswirtschaftslehreEigenmittelanforderungenKopulaKreditrisikoMindesteigenkapitalstandardPortfolioverlustRatingRatingprozessÜbergangsmatrix
Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen (Dissertation)Zum Shop

Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen

Finanzmanagement

In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Kreditrisiko eines Portfolios von ausfallgefährdeten Finanzkontrakten abgeschätzt werden kann. Dabei werden insbesondere marktabhängige Finanzderivate wie OTC-Optionen und Swaps betrachtet. Das Ziel ist die Bestimmung des Eigenkapitals, das das…

BetriebswirtschaftslehreKreditrisikoMarket-influenced Credit RiskMICRPortfolioRisikomanagementStreß-TestValue at RiskWorst-Case-Analyse
Aspects of Term Structure Modelling: Implementation and Default Risk (Doktorarbeit)Zum Shop

Aspects of Term Structure Modelling: Implementation and Default Risk

Finanzmanagement

Aus modernen Finanzmärkten sind Derivate nicht mehr wegzudenken. Mathematische Modelle sind zu ihrer Bewertung und für eine quantitative Risikoanalyse unverzichtbar. Dies trifft sowohl für Aktien- als auch Anleihen- und Zinsmärkte zu. Dieses Buch behandelt verschiedene Aspekte der Zinsstrukturmodellierung im…

AusfallrisikoBetriebswirtschaftslehreFinanzderivateKalibrierungKreditrisikoLIBOR MarktmodelleZinsderivateZinsstrukturmodelleZinsswaps