Doktorarbeit: Erkennung von Adressenausfallrisiken

Erkennung von Adressenausfallrisiken

Kontodatenanalyse unter Einsatz binärer logistischer Regressionsmodelle

Finanzmanagement, Band 71

Hamburg 2010, 218 Seiten
ISBN 978-3-8300-5107-7 (Print & eBook)

Adressenausfallrisiko, Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Binäre logistische Regression, Kontodatenanalyse, Prognose, Regionale Aspekte, Umfangreiche Datenbasis, Untersuchung, Zahlreiche Modelle

Zum Inhalt

Beständig strengere aufsichtsrechtliche Vorgaben erfordern eine stete Verbesserung der bei Kreditinstituten installierten Rating-Systeme. Ziel ist, drohende Adressenausfallrisiken so frühzeitig wie möglich zu erkennen. Von wachsender Bedeutung ist hierbei die Kontodatenanalyse. Diese geht von einem Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Situation eines Kreditnehmers und seinen Kontodaten bzw. hieraus abgeleiteten Kontokennzahlen aus.

Das Buch befasst sich in über 100 Modellen mit einem Einsatz der Methode der binären logistischen Regression bei Kontodatenanalysen. Untersucht werden zudem die Frühwarnindikatoreignung neuer sowie bereits identifizierter Kontokennzahlen sowie etwaige regionale Besonderheiten.

Der theoretische Teil umfasst Begriffsdefinitionen, eine Darstellung der Methode der binären logistischen Regression sowie Ausführungen zu Kontokennzahlen und zu (anderen) Methoden der Kontodatenanalyse.
Der empirische Teil beinhaltet Erläuterungen zur umfangreichen Datenbasis sowie Ausführungen zu den untersuchten Modellen. Er endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

Link des Autors

Dr. Christian Kus, Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

    

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