Wissenschaftliche Literaturrisk management
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Jendrik Hanisch
Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk
Implikationen für das EntscheidungsverhaltenMit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Kürsten
Die Wahl eines geeigneten Risikomaßes zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikomaß, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens wird die Wahl des…
BetriebswirtschaftslehreDuale TheorieEntscheidungstheorieExpected ShortfallFinanzierungPortfoliotheoriePräferenzRisikomanagementWirtschaftswissenschaftAchim Friedrich Himmelmann
Innovation Economics: Capital Market Perception of Corporate Innovation Activities
Innovationsaktivitäten von Unternehmen gewinnen in einer zunehmend wissensbasierten Ökonomie immer mehr an Bedeutung. Wettbewerbsvorteile und die Erschließung zukünftiger Erfolgspotentiale hängen entscheidend von der Innovationskraft der Unternehmen ab. [...]
Asset PricingBetriebswirtschaftslehreBetriebswirtschatfslehreCorporate InvestmentsFinanzierungInnovationManagementReal OptionsResearch and DevelopmentShareholder WealthStock LiquidityStock MarketsSystematic RiskUncertaintyValuationAnnabelle Kehl
Messung von Eventrisiken
Modellierung, Parametrisierung, Simulation
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin…
BankenaufsichtBasel IIBetriebswirtschaftslehreEventrisikoExtremwerttheorieParameterschätzungRisikocontrollingRisikomanagementSprung-Diffusions-ModellStatistikStochastikValue at RiskVerallgemeinerte Pareto-VerteilungJörn Barth
Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Kreditrisiko eines Portfolios von ausfallgefährdeten Finanzkontrakten abgeschätzt werden kann. Dabei werden insbesondere marktabhängige Finanzderivate wie OTC-Optionen und Swaps betrachtet. Das Ziel ist die Bestimmung des Eigenkapitals, das das…
BetriebswirtschaftslehreKreditrisikoMarket-influenced Credit RiskMICRPortfolioRisikomanagementStreß-TestValue at RiskWorst-Case-Analyse