Wissenschaftliche LiteraturCredit SpreadBWL
Eine Auswahl unserer Fachbücher
Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
Zum ShopThomas Thuspaß
Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle
Die beherrschenden Themen der Finanzwelt in den letzten Jahren sind die Mitte 2007 ausgebrochene Finanzmarktkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Finanzsektor und die Realwirtschaft und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise. Im Zuge der Staatsschuldenkrise rückte das mit Anleihepositionen verbundene Spreadrisiko in den Fokus. Systematische…
AnleiherisikenCredit SpreadFinanzenGARCH-ModelleMarktrisikoRechnungswesenRisikotragfähigkeitSpreadrisikoVolatility-ClusteringZinsrisiko
Zum ShopTimo Schwertberger
Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten
Eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen
Derzeit liegen keine umfassenden Studien vor, welche die Risikofaktoren impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten untersuchen. Es ist somit unklar, welche Treiber Einfluss auf dieses unabhängige marktbeobachtbare Risikomaß haben. Außerdem finden sich momentan in der finanzwirtschaftlichen Literatur keine Ausführungen zu dem Thema, welches Kreditrisikomodell zur…
BetriebswirtschaftslehreCredit SpreadDeterminantenDiskontfunktionEinflussfaktorenFinanzmanagementImplizite AusfallwahrscheinlichkeitenKennzahlenKreditrisikomodellRatingReduktionsmodellSplineZinsstrukturHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft