Dissertation: Risikomanagement bei Banken

Risikomanagement bei Banken

Interne Modelle, Bankenaufsicht und Auswirkungen neuer Eigenkapitalanforderungen

Finanzmanagement, Band 12

Hamburg 2003, 276 Seiten
ISBN 978-3-8300-0986-3 (Print)

Bankenaufsicht, Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Eigenkapital, Finanzmanagement, Kreditrisiko, Marktrisiko

Zum Inhalt

In ihrer Eigenschaft als Finanzintermediäre sind Banken einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. Die steigende Häufigkeit von unvorhergesehenen, für das Fortbestehen von Banken relevanten Ereignissen hat die Entwicklung des Risikomanagements sowohl aus bankinterner als auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht in der letzten Dekade deutlich vorangetrieben. Das vorliegende Buch beschäftigt sich einerseits mit der Modellierung von Risiken und andererseits mit dem entsprechenden aufsichtsrechtlichen Rahmen mit Schwerpunkt auf den neuen Baseler Eigenkapitalempfehlungen.

Der erste Teil widmet sich den internen Modellen. Es werden Konzepte aus dem Markt- und dem Kreditrisikobereich analysiert. Des weiteren wird Mark-To-Future™ als ein integriertes Modellkonzept zur simultanen Messung verschiedener Risikoarten untersucht. Im zweiten Teil der Arbeit werden die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, im speziellen die Änderungen durch die neuen Baseler Empfehlungen, diskutiert. Im Hinblick auf potentielle Implikationen für Banken und Corporate Finance Märkte wird im dritten Teil ein Vergleich zwischen Australien und Deutschland angestellt.



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