Hartmut HolzEntscheidungen bei Unsicherheit

Zum Inhalt

In dem Π-Maximin-Erwartungsnutzenmodell wird unterstellt, daß ein Entscheidungsträger bei einer Entscheidung unter Unsicherheit seinen Präferenzen eine Menge Π von subjektiven Wahrscheinlichkeitsmaßen zugrunde legt und sich zwischen den Handlungsmöglichkeiten nach dem Maximin-Erwartungsnutzen-Prinzip entscheidet, d.h. für jede mögliche Aktion den Minimalen zu erwartenden Nutzen über alle Wahrscheinlichkeitsmaße in der Menge Π bestimmt und die Alternative wählt, die den größten minimalen Erwartungsnutzen mit sich bringt.

Die erste und bislang einzige Axiomatisierung des Π-Maximin-Erwartungsnutzenmodells führten Gilboa und Schmeidler 1989 auf der Basis eines Ansatzes durch, in dem die Existenz gewisser objektiver Wahrscheinlichkeiten vorausgesetzt wird, die mit den aus den Präferenzen des Entscheidungsträgers abzuleitenden subjektiven Wahrscheinlichkeiten vereinbar sind.

Der Autor entwickelt Axiomatisierungen des Π-Maximin-Erwartungsnutzenmodells unter weit allgemeineren Voraussetzungen. So werden in seinem Ansatz insbesondere keinerlei objektive Wahrscheinlichkeiten verwendet.

Aus dem Inhaltsverzeichnis:

1. Kapitel: Grundbegriffe aus der Entscheidungstheorie
2. Kapitel: Mathematische Grundlagen
3. Kapitel: Alternativen zum SEU-Modell
4. Kapitel: Axiomatisierungen mit linearer Nutzenfunktion
5. Kapitel: Eine Axiomatisierung des π-Maximin-Erwartungsnutzenmodells
6. Kapitel: Beweis des Repräsentationstheorems