Wissenschaftliche Literatur Wertpapiere

Christian Zühlsdorff

Extended Libor Market Models

Derivatives Pricing, Implementation, and Calibration

Finanzmanagement

Im Lauf der letzten 20 Jahre hat die Bedeutung derivativer Finanzverträge und deren quantitativer Analyse stetig zugenommen.
Zur mathematischen Modellierung des Zinsrisikos ist seit einigen Jahren das Marktmodell in den Brennpunkt akademischer Forschung gerückt, auch in der Praxis der Finanzinstitute ist es weltweit im täglichen Einsatz. Seine Beliebtheit verdankt es unter anderem einer wichtigen Eigenschaft: Es liefert eine finanzmathematisch fundierte Theorie, um…

Jan Hoffmann

Zinssatz, Rendite und Risiko

Bestimmungsfaktoren der Portfoliowahl der westdeutschen Produktionsunternehmungen: Eine theoretische und empirische Analyse

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Im Verlauf der letzten 30 Jahre haben westdeutsche Produktionsunternehmen einen schwankenden und generell steigenden Anteil ihrer Investitionen in Form von Geldvermögensbildung getätigt: Der Anteil dieser Finanzinvestitionen (Aktien, Bankguthaben, festverzinsliche Wertpapiere) schwankte im Beobachtungszeitraum zwischen 16% (Anfang der 60er Jahre) und 79% (Anfang der 80er Jahre). Die Arbeit versucht diese Entwicklung zu erklären. [...]

Ulrike Kemmerich

Die Bedeutung von Kapitalmarkterkenntnissen für die betriebliche Investitions- und Finanzplanung

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Gegenstand der Untersuchung sind börsenorientierte Publikumsaktiengesellschaften, die sich ihre finanziellen Mittel durch Emission von Aktien und Ausgaben von Obligationen auf den Kapitalmärkten beschaffen. Für diese Unternehmen wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob sich die Bereiche Investition und Finanzierung im Sinne der kapitalmarktorientierten Zielfunktion "Maximierung des Gesamtmarktwertes einer AG" optimal planen lassen. Insbesondere soll überprüft…