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Wissenschaftliche Literaturvariance-covariance approachBWL

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Optionspreistheorie (Forschungsarbeit)

Optionspreistheorie

Formeln – Herleitungen – Beweise

Finanzmanagement

Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der Rückvergütung berücksichtigt. Dem Leser werden nützliche Formeln in…

American OptionAmerikanische OptionAsian OptionAsiatische OptionBachelierBarrieroptionBarrier OptionBlack-ScholesConstant Maturity SwapDouble-Barrier-OptionDouble Barrier OptionFinanzmathematikMathematikOptionspreistheorieQuanto OptionQuantooptionRisikofaktorrisk factorValue at Riskvariance-covariance approachVarianz-Kovarianz-AnsatzWirtschaftsmathematik