Wissenschaftliche Literaturstochastische Modelle
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Arne JohannssenStochastische Schadenreservierung unter Verwendung von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters
Eine Nicht-Lebens-Versicherung steht zum Ende jedes Geschäftsjahres vor der Situation, dass die eingenommenen Prämien zwar bekannt sind, die zu zahlende Summe an Schadenzahlungen jedoch unbekannt ist. Für diese ausstehenden Schadenverpflichtungen sind angemessene Rückstellungen/Reserven zu bilden, die oftmals den…
AktuarwissenschaftAngewandte MathematikKalman-FilterModellvergleichPrognoseunsicherheitSchadenreservenStatistikstochastische SchadenreservierungZustandsraummodelle
Cornelius RütherTourenplanung von Speditionsunternehmen im Teilladungsverkehr mit Kundenzeitfenstern und heterogenem Fuhrpark
Modelle und Lösungsverfahren sowie Kooperationsmechanismen für kleine und mittelständische Speditionsunternehmen
Logistik-Management in Forschung und Praxis
Aufgrund des zunehmenden Preisdrucks in der größtenteils mittelständisch geprägten Transportindustrie ist in den letzten Jahren die Anzahl der Speditionsunternehmen, trotz steigendem Transportvolumen, rückläufig. Insbesondere für kleine und mittelständische Speditionsunternehmen im Teilladungsverkehr ist es daher…
AuktionstheorieBetriebswirtschaftBündelauswahlproblemGenetische AlgorithmenGewinnaufteilungHorizontale KooperationLogistikMittelstandOperations ResearchParameter-TuningPickup und Delivery ProblemeSpeditionsunternehmenStochastische OptimierungTourenplanung
Fabian EchterlingEine ökonometrische Betrachtung von Impliziten Kapitalkosten im Rahmen der rechnungswesenbasierten Unternehmensbewertung
Bisherige Kapitalkostenbestimmungsmethoden, insb. das weit verbreitete Capital Asset Pricing Modell (CAPM), basieren auf Vergangenheitsdaten und sind aufgrund der damit zusammenhängenden Ungenauigkeiten in den Schätzergebnissen Gegenstand vielerlei Kritik. Implizite Kapitalkosten?methoden hingegen umgehen die…
Abnormal Earnings Growth ModellBWLCAPMFinanzenImplizite KapitalkostenKapitalkostenKapitalkostenanpassungenLeistungsfähigkeitRechnungswesenResidualgewinnmodellStochastische KapitalkostenUnternehmensbewertungUnternehmensbewertungsmodelle
Monika MüllerRisikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
Ein wichtiger Teilaspekt des Risikomanagements von Banken stellt die Bestimmung von Absicherungsstrategien für Kreditderivate dar. Solche Hedgingstrategien hängen von zahlreichen Parametern ab.
Monika Müller untersucht sowohl anhand von intensitätsbasierten als auch anhand von strukturellen…
Betriebswirtschaftslehredoppelt-stochastische Widergewinnungsmodellierungeinfach-stochastische WidergewinnungsmodellierungFinanzmanagementHedgingKreditderivateKreditrisikomodelleQuadratische HedgingkonzepteRisikominimierendes HedgingWiedergewinnung
Frank OerthelStochastische Prozesse zur Analyse des Kaufverhaltens
Theoretische Ansätze und eine empirische Anwendung
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Zur Gewinnung quantitativer Aussagen über das Kaufverhalten von Letztverbrauchern wurde in der Marketing-Wissenschaft eine Vielzahl von Ansätzen entwickelt, die den Kaufentscheidungsprozess durch ein vereinfachtes Abbild der Realität darstellen. Jedoch ist die Aufnahme einer Zufallskomponente in ein derartiges…
BetriebswirtschaftslehreDirichlet-ModellEinkaufshäufigkeitKaufentscheidungsprozessKaufverhaltenMarkenwahlMarketingPurchase-Incidence-Modellstochastische Modelle