Wissenschaftliche LiteraturStatistikBWL
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Cutpoint-Modelle zur Modellierung von Wartezeiten
Implementierung und Anwendung eines Wartezeiten- und eines Wartezeiten-Volumen-Modells zur Prognose zukünftiger Transaktionen und Kaufvolumina von Kunden
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Ziel der Verfasserin ist es, ein Wartezeiten-Modell zu entwickeln, welches die Einschränkungen aufgrund der Verwendung von unimodalen Verteilungen aufhebt und eine flexiblere Modellierung der Verteilung der Wartezeiten zulässt. Dies wird mit Hilfe eines Ordinalen-Probit-Modells umgesetzt. [...]
Bayesianische StatistikBetriebswirtschaftCupoint-ModellKaufvoluminaKundenverhaltenMarketingMCMC-MethodenMultimodalität von WartezeitenOnline-MarketingPrognosenTransaktionshäufigkeitenVerteilung von WartezeitenQuantitative Credit Risk Management for Credit Limit Control of Subscribers to Mobile Communication Services
Schriften zum Mobile Commerce und zur Mobilkommunikation
Protecting the base of existing customers from churn is a strategic lever for revenue protection of mobile communication service providers. Understanding customers’ sensitivities to changes in billing amounts creates an under-valued opportunity to reduce customer churn for non-payment. [...]
BonitätsprüfungCredit ScoringKreditrisikomanagementKreditwürdigkeitMobilkommunikationStatistikWirtschaftsinformatikZahlungsausfallDie pflegerischen Leistungen im Krankenhaus vergüten
Am Beispiel von NANDA-International Pflegediagnosen
Gesundheitsmanagement und Medizinökonomie
Aufgrund der zunehmenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens, insbesondere der Krankenhäuser, ist es wichtig erbrachte Leistungen abrechnen zu können. Dabei gibt es im deutschen Krankenhaussystem vor allem zwei dominierende Berufsgruppen, welche die überwiegende Anzahl der Leistungen erbringen: [...]
BetriebswirtschaftslehreDRG-SystemGesundheitsmanagementGesundheitswesenKrankenhausMedizinNANDANIC-KlassifikationNOC-KlassifikationPflegePflegeaufwandPflegediagnosenPflegedienstleistungenPflegeleistungenStatistikVergütungDependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios
Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced during the…
CopulasDependency ModelingDynamic Conditional CorrelationsFinancial CrisisFinanzwirtschaftÖkonometrieStatistikValidity SpilloverValue at RiskMultiple Testing Problems in the Context of Modern Portfolio Theory
A multiple testing problem occurs when two or more related null hypotheses are tested simultaneously. The classical significance level, which refers to the type I error of an individual test problem, is not suitable for testing a family of hypotheses. This is due to the fact that more than one true null hypothesis…
Asset allocationBootstrap methodsCertainty equivalentFamilywise error rateFinanzierungslehreMarkowitzMinimum-Variance strategiesMultiple hypothesis testsMutual fund performanceNaive diversificationNormal-Inverse-Wishart modelPortfolio optimizationRisikomanagementSharpe ratioWirtschaftsstatistikAnsatzpunkte einer systematischen Erfassung, Analyse und Steuerung latenter Akzeptanz- und Adoptionspotenziale am Beispiel smarter Anwendungsszenarien der Near Field Communication Technologie
MERKUR – Schriften zum Innovativen Marketing-Management
Near Field Communication, kurz NFC, steht für eine Technologie, die von vielen Marktteilnehmern als wichtigster Trend und Erfolgsfaktor im Mobile Commerce der nächsten Jahre gehandelt wird. Zum Einsatz kommen soll NFC für diverse mobile Anwendungen, wie Payment, Ticketing und Location Based Services. Für das…
AkzeptanzforschungInnovationInnovationsmanagementInternet der DingeInternet of ThingsIoTKausalanalyseKonsumentenverhaltenMarketingMarketing-MixMobile CommerceMobile PaymentMultivariable StatistikNear Field CommunicationNFCRadio Frenquency IdentificationSmart CityTechnikfolgenabschätzungWirtschaftswissenschaftRisikobewertung von strukturierten Kreditprodukten
Mit der im Jahr 2007 beginnenden Finanzmarktkrise nahm erstmalig seit der „Great Depression“ wieder eine Krise einen globalen Charakter an. Insbesondere die führenden und hoch entwickelten Industrienationen waren von den Verwerfungen betroffen, wobei sich weder die Geschwindigkeit noch die Stärke der damit…
BepreisungsinformationssystemCDS-IndexCDS-Index TranchenCorrelation SmileDown-Side RisikoGauss Copula ModellRisikoanalyseRisikomanagementStatistikStrukturierte KreditprodukteSystematisches RisikoZustandsbedingte BewertungMessung von Beratungsqualität
Die Bedeutung von Werteorientierung, Mitarbeiterverbundenheit und Beratungsqualität für die Kaufentscheidung
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Die aktuelle Wettbewerbssituation im Finanzmarkt erfordert für alle Beteiligten, sich mit den Faktoren, die die Beziehung Kunde1 und Bank betreffen, intensiver zu beschäftigen. Die von einem Bankberater gegenüber seinen Interessenten erbrachte Beratungsqualität erweist sich sowohl strategisch als auch operativ…
BeratungsqualitätBetriebswirtschaftslehreFinanzforschungKaufentscheidungMitarbeitercommitmentMitarbeiterverbundenheitQualitätsmessungStatistikWerteorientierungBewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht.…
BetriebswirtschaftslehreCopulasDerivativesFinanceGARCHImplizite VolatilitätOptionsOptionsmarktStatistikOptimization and Diversification of Risky Portfolios under Uncertainty
This work presents various extensions in the field of portfolio optimization from the statistical point of view. An investor wants to allocate his wealth among different risky assets and has historic price information about these assets as the only source of information. This historic information is only partially…
Asset AllocationBetriebswirtschaftslehreCRSP DatabaseDecision under UncertaintyDiversificationFinanzmangementMarket VariationNaive PortfolioNon-Parametric MethodsPortfolio OptimizationRisk ManagementRobust EstimationStatistical InferenceStatistikUngewissheitUS Stocks