Wissenschaftliche LiteraturPrognosenBWL
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Christina Uffmann
Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen
Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der…
Angewandte StatistikBacktestingBid-Ask-SpreadsEmpirische WirtschaftsforschungExpected ShortfallFinanzrisikoprognosenFinanzwirtschaftLiquiditätsrisikoMarktrisikoÖkonometrieRisikomanagementStatistikValue at RiskJan Busse
Energiekostenorientierte Ablaufplanung im mittelfristigen Planungszeitraum unter Berücksichtigung von stundenbasierten Strompreisen und Strompreisprognosen
Modelle und Verfahren
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hervorgerufen durch den stetigen Ausbau regenerativer Energien und eine damit einhergehende schwankende Erzeugungsleistung von Strom, unterliegt der Strompreis am Energiemarkt einer hohen Volatilität im Tagesverlauf. Auf den Day-Ahead-Märkten von Strombörsen wird Strom auf Stundenbasis gehandelt. Dies stellt für…
AblaufplanungBetriebswirtschaftElektrizitätsmarktEnergiekostenOperations ResearchPlanungszeitraumProduktionsplanungPrognoseverfahrenSchedulingStrombörseStrompreisStrompreisprognosePhilip Bußmann
Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Die Untersuchung liefert einen inhaltlich und methodisch neuen Erklärungsansatz zu dem bisher weitgehend ungeklärten Gleichlauf in den CDS-Kursbewertungen von Investment-Grade-Unternehmen. Als wichtigster Erklärungsfaktor für die Risikobewertung von Unternehmen wird die allgemeine Risikolage der Finanzindustrie…
AktienmarktprognoseCDS-PrognoseCredit Default SwapEurokriseFinanzinstitutsrisikenFinanzkriseFinanzmarktkriseFinanzmarktprognoseiFraxxLiquiditätsrisikenGunnar Moys
Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios
Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen. Anders ausgedrückt, scheint sich dieser Effekt genau dann zu verringern,…
BacktestingFinanzmanagementFinanzportfolioHeterogene PortfoliosMultivariate VerteilungsmodellePortfoliomanagementQuantitative FinanceRechnungswesen und FinanzenRisikoadjustierte GütemaßeRisikomanagementSafe HavensSafe HedgesSelektionsalgorithmenSimulationsstudieStatistical LearningValue-at-Risk PrognosenChristina Sievers
Cutpoint-Modelle zur Modellierung von Wartezeiten
Implementierung und Anwendung eines Wartezeiten- und eines Wartezeiten-Volumen-Modells zur Prognose zukünftiger Transaktionen und Kaufvolumina von Kunden
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Ziel der Verfasserin ist es, ein Wartezeiten-Modell zu entwickeln, welches die Einschränkungen aufgrund der Verwendung von unimodalen Verteilungen aufhebt und eine flexiblere Modellierung der Verteilung der Wartezeiten zulässt. Dies wird mit Hilfe eines Ordinalen-Probit-Modells umgesetzt. [...]
Bayesianische StatistikBetriebswirtschaftCupoint-ModellKaufvoluminaKundenverhaltenMarketingMCMC-MethodenMultimodalität von WartezeitenOnline-MarketingPrognosenTransaktionshäufigkeitenVerteilung von WartezeitenStefanie Kaiser
Rückstellungen und Ergebnisglättung: Theoretische und empirische Analyse
Internationale Rechnungslegung
Der Ausweis eines möglichst glatten, idealerweise im Zeitablauf stetig ansteigenden Gewinns ist in Literatur und Praxis von hoher Relevanz. Das Management von Unternehmen kann Wahlrechte und Ermessensspielräume bei der Anwendung von Rechnungslegungsvorschriften gezielt nutzen, um ein Ergebnis zu berichten, das im…
AccrualsBilanzpolitikEarnings ManagementErgebnisglättungErgebnisprognosenHGBIAS/IFRSIncome SmoothingRechnungslegungReporting IncentivesRückstellungenAlexander Grothe
Publizität und Markttransparenz
Einfluss der Unternehmensberichterstattung auf Informationsasymmetrien am Kapitalmarkt
Internationale Rechnungslegung
Die Beziehungen zwischen Kapitalmarktteilnehmern sind durch Informationsasymmetrien gekennzeichnet. Während am primären Kapitalmarkt Informationsunsicherheiten zwischen Unternehmen und Anlegern auftreten, bestehen die Informationsasymmetrien am sekundären Kapitalmarkt vor allem zwischen verschiedenen Gruppen von…
BerichterstattungBid-Ask-SpreadFinanzanalystenGeld-Brief-SpanneGewinnprognosenIAS/IFRSInformationsasymmetrieLiquiditätPublizitätRechnungslegungSabine Kramer
Europäische Life-Style-Analysen zur Verhaltensprognose von Konsumenten
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Diese Darstellung des europäischen Konzepts der Life-Style-Segmentierung unterzieht jenes Konzept einer nüchternen Betrachtung. Dabei werden auch die kommerziellen europäischen Life-Style-Studien und ihre Leistungsfähigkeit kritisch beurteilt. Gleichzeitig vorgestellte Problemlösungsvorschläge tragen sowohl zur…
BetriebswirtschaftslehreEuromarketingEuropaKonsumentenforschungLife-Style-AnalyseLife-Style-ForschungMarktforschungMarktsegmentierungVerhaltensprognosen