Wissenschaftliche LiteraturPricing
Eine Auswahl unserer Fachbücher
Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.
Eva Charlotte GerstmeierInteraktive Preismechanismen
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Durch stark gesunkene Transaktions- und Prozesskosten im Internet wird im Electronic Commerce inzwischen jeder vierte Euro mit interaktiven Preismechanismen statt mit Fixpreisen umgesetzt. Die Verbreitung interaktiver Preismechanismen im Internet stellt Unternehmen vor neue Fragestellungen. Im Rahmen der Studie…
AgentursteuerungBetriebswirtschaftslehreConjoint-AnalyseDirektmarketingE-CommerceExperimentelle ÖkonomieInteraktive PreismechanismenOnline-MarketingOnline-WerbungPricingSuchmaschinenmarketingZahlungsbereitschaften
Björn FuchsOptimales Preissetzungsverhalten von Banken am Markt für Zertifikate
Zertifikate sind von Banken emittierte strukturierte Finanzprodukte, die an Privatanleger verkauft werden. Der Zertifikatemarkt in Deutschland ist relativ jung und entwickelt sich dynamisch.
Die Studie untersucht das Preissetzungsverhalten der Zertifikateemittenten auf theoretischer Ebene. Empirisch lässt…
BankenBetriebswirtschaftslehreDerivateDynamic PricingKontrolltheorieLebenszyklushypotheseMaximumprinzipOptimierungPreispolitikStrukturierte FinanzprodukteZertifikate
Miriam BreunsbachApplications of Company Valuation Models
Empirical Evidence on Selected Topics
“One of the most important problems of corporate finance is the valuation of proprietary equities” as stated by Preinreich (1936).
Determining the economic value of a company is indeed an important theoretical and practical issue. The estimation of the true value of a company is essential for stock market…
AccrualsAsset PricingBetriebswirtschaftslehreBusiness CycleCash FlowDividend Discount ModelEarnings QualityFinanzenFinanzmanagementImplied Lost of CapitalMacroeconomic AnnouncementsRechnungswesenResidual Income ModelRisk PremiumSummary Measure
Jürgen DrebesVeränderung des Risikos durch Unternehmensdiversifikation
Eine Analyse empirischer Forschungsergebnisse
Die Unternehmensdiversifikation findet seit langem in der Wirtschaft und der wissenschaftlichen Forschung Beachtung. Von besonderem Interesse sind die Wirkungen einer Unternehmensdiversifikation, insbesondere auf das Risikoprofil der Unternehmen.
Vor dem Hintergrund der Portfoliotheorie und des CAPM…
Beta-FaktorBetriebswirtschaftslehreCapital Asset Pricing ModelDiversifikationFinanzwirtschaftPerformance-MessungPortfoliotheoriePrincipal-Agent-KonflictRisikomanagementStrategisches ManagementSystematisches und unsystematisches RisikoUnternehmensdiversifaktion
Philipp FinterBewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt
Eine empirische Untersuchung der Bedeutung mikroökonomischer Einflussgrößen
Mehrfaktorenmodelle mit mikroökonomischen Faktoren dominieren in der aktuellen Literatur zur Erklärung erwarteter Aktienrenditen. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Mehrfaktorenmodelle zählt das Drei-Faktorenmodell von Fama und French (1993), dem aktuell die Rolle eines Industriestandards zukommt. Die weite…
Asset PricingBetriebliche FinanzwirtschaftBetriebswirtschaftslehreCarhart-ModellDeutscher AktienmarktDeutschlandErwartete RenditenFama-French-ModellProtfoliomanagementRisikomanagementSystematische RisikofaktorenTest von Kapitalmarktmodellen
Christian SchlerethOptimale Preisgestaltung von internetbasierten Diensten
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Der Verfasser nimmt sich des bedeutenden Problems der Preisgestaltung von internetbasierten Diensten an. Hierfür werden in sechs Beiträgen innovative Erhebungsmethoden, Modelle und Techniken zur Bestimmung empirisch fundierter Tarifempfehlungen entwickelt und zur Lösung von Problemen der Preisgestaltung bei…
BetriebswirtschaftslehreDigitalisierungDiscrete-Choice-ExperimentE-CommerceHierarchical BayesInternetInternetbasierte DiensteMengenbezogene PreisdifferenzierungOnlineOptimierungsverfahrenPreisfindungPreisgestaltungPreisstrategiePricingWirtschaftsinformatikZahlungsbereitschaft
Alexandra NiessenThe Price Impact of Macroeconomic News on Capital Markets
The core question of this book is how macroeconomic information impacts asset prices. Macroeconomic announcements are important for asset prices, because they provide information on current and future economic conditions. They are widely discussed by investors and extensively covered by the public press.…
Asset PricingBayesian LearningBetriebswirtschaftslehreFinanzmanagementInformation ProcessingMacroeconomic AnnouncementsSequential InformationStock Market Efficiency
Daniel HartmannStock Markets and Real-Time Macroeconomic Data
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
It has been common practice in empirical studies to use revised macroeconomic data that are available to a researcher ex post for the analysis of historical time series. This practice, however, does not take into account that macroeconomic data are revised over time and that theses revisions can be substantial.…
Evaluation of forecasting accuracyPerformance of investment strategiesPredictability of stock market volatilityPredictability of stock returnsProduction-based asset-pricing modelReal-time macroeconomic dataStock MarketsVolkswirtschaftslehre
Nael Al-AnaswahRegime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt werden. In dieser Studie werden moderne ökonometrische Verfahren zur…
Asset PricingBetriebswirtschaftslehreFinanzmarktanomalienMarkor-SwitchingRegime-Switching ModelleSpekulative BlaseThreshold-ModelleVermögenspreise
Christian ZühlsdorffExtended Libor Market Models
Derivatives Pricing, Implementation, and Calibration
Im Lauf der letzten 20 Jahre hat die Bedeutung derivativer Finanzverträge und deren quantitativer Analyse stetig zugenommen.
Zur mathematischen Modellierung des Zinsrisikos ist seit einigen Jahren das Marktmodell in den Brennpunkt akademischer Forschung gerückt, auch in der Praxis der Finanzinstitute ist es…