Literatur im Fachgebiet BWL Options­­preisbewertung

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Jumps and Uncertainties in Financial Markets (Doktorarbeit)

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

Finanzmanagement

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die Ergebnisse risikoneutraler und historischer Kalibrierungsmethoden der Lévy Prozesse sowohl auf univariater als auch auf…

Finanzmanagement Implizite Volatilität Optionspreisbewertung Quantitative Finance