Derivate
Wissenschaftliche Fachliteratur
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Frank Will
Länder- und Hoheitsrisiken
Eine kritische Analyse von Methoden und Verfahren zur Risikoevaluierung
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Analyse von Methoden und Verfahren zur Länder- und Hoheitsrisikoevaluierung.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Untersuchung der Rolle von Ratingagenturen und ihrer Bonitätsbewertungen bei der Beurteilung von Länderrisiken und Ausfallwahrscheinlichkeiten. Der Autor analysiert den Erklärungsgehalt […]
Frank Ivan D. Slavchev
Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht. Dabei werden die univariaten […]
Frank Stefan Kick
Hedging von DAX-Indexzertifikaten aus der Sicht des Emittenten unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts
DAX-Indexzertifikate werden in diesem Werk ganzheitlich betrachtet. Dies schließt sowohl die Sicht des Anlegers als auch die des Emittenten ein. Im Zentrum steht dabei die Ableitung einer Sicherungsstrategie für den Emittenten eines DAX-Indexzertifikats. Dies soll unter Berücksichtigung der relevanten Anforderungen aus dem Bankenaufsichtsrecht […]
Frank Christian Bahr
Aktienindizes und Indexprodukte – die europäische Sichtweise am Beispiel der STOXX Indizes
Aktienindizes und die darauf basierende Anlageprodukte haben seit Ende der 1990er Jahren an Bedeutung stark zugenommen. Die Verwendung von Aktienindizes beschränkt sich in Europa seit 1990 nicht mehr auf die Dokumentation und Präsentation eines Kursverlaufes von Aktien. Von dieser deskriptiven Anwendung aus verschob sich der Schwerpunkt durch […]
Christian Zühlsdorff
Extended Libor Market Models
Derivatives Pricing, Implementation, and Calibration
Im Lauf der letzten 20 Jahre hat die Bedeutung derivativer Finanzverträge und deren quantitativer Analyse stetig zugenommen.
Zur mathematischen Modellierung des Zinsrisikos ist seit einigen Jahren das Marktmodell in den Brennpunkt akademischer Forschung gerückt, auch in der Praxis der Finanzinstitute ist es weltweit im täglichen Einsatz. […]
Christian Sergey Gelman
Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges
Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
Bei Unternehmensübernahmen und -fusionen spielen Anlegererwartungen bezüglich des Übernahmeerfolges eine zentrale Rolle für die Aktienkursentwicklung des Zielunternehmens. Dementsprechend hängen die Entscheidungen der verschiedenen Parteien über die Handlungen, die im Rahmen der Übernahmetransaktion oder Optionsbewertung getätigt werden, […]
Christian Christian Menn
Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz
Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil.
Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, analysiert und ein numerisches Parameterschätzverfahren […]
Tobias Bär
Predicting and Hedging Credit Portfolio Risk with Macroeconomic Factors
Im Vorfeld der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung ("Basel II") stehen Kreditrisikomodelle im Zentrum der Aufmerksamkeit von Banken in aller Welt. Das Buch "Predicting and Hedging Credit Portfolio Risk with Macroeconomic Factors" beschreibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den makroökonomischen Ursachen von Kreditrisiken und diskutiert […]
Johannes Fuger
Die Wirksamkeit neuer Antidepressiva
Statistische Metaanalyse im Vergleich zu Imipramin
Studien zur Psychiatrieforschung
Entdeckt wurde der stimmungsaufhellende Effekt von Medikamenten durch den Schweizer Psychiater R. Kuhn, der ca. 500 depressive Patienten drei Jahre lang mit verschiedenen Iminodibenzyl-Derivaten behandelte. Darunter war Imipramin, ein Medikament, das einer ganzen Reihe trizyklischer Antidepressiva vorausging und das heute nach langjähriger […]