Wissenschaftliche LiteraturCopulasBWL
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht. Dabei werden die univariaten risikoneutralen…
BetriebswirtschaftslehreCopulasDerivativesFinanceGARCHImplizite VolatilitätOptionsOptionsmarktStatistikDependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios
Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced during the financial crisis. Hence, recent researchon portfolio…
CopulasDependency ModelingDynamic Conditional CorrelationsFinancial CrisisFinanzwirtschaftÖkonometrieStatistikValidity SpilloverValue at RiskHäufige Schlagworte im Fachgebiet Betriebswirtschaft