Wissenschaftliche LiteraturAusfallrisikoBWL
Eine Auswahl unserer Fachbücher
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Auskunftei-Informationen zur Reduzierung des Zahlungsausfallrisikos im Online-Handel
Empirische Analyse und Ansatz zur Verbesserung der Auskunftei-Wahl
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Unternehmen im Online-Handel (B-to-C) in Deutschland stehen vor der wachsenden Herausforderung das Zahlungsausfallrisiko wirtschaftlich zu steuern. In der Praxis erfolgt dies gegenwärtig v. a. durch Restriktion des Angebots an Bezahlverfahren im Online-Shop eines Unternehmens. Dabei dominieren aktuell zwei…
AuskunfteiAuskunftei-InformationenBetriebswirtschaftslehreOnlinehandelRisikobewertungRisikosteuerungWirtschaftswissenschaftZahlungsausfallrisikoErkennung von Adressenausfallrisiken
Kontodatenanalyse unter Einsatz binärer logistischer Regressionsmodelle
Beständig strengere aufsichtsrechtliche Vorgaben erfordern eine stete Verbesserung der bei Kreditinstituten installierten Rating-Systeme. Ziel ist, drohende Adressenausfallrisiken so frühzeitig wie möglich zu erkennen. Von wachsender Bedeutung ist hierbei die Kontodatenanalyse. Diese geht von einem Zusammenhang…
AdressenausfallrisikoBasel IIBetriebswirtschaftslehreBinäre logistische RegressionKontodatenanalysePrognoseRegionale AspekteUmfangreiche DatenbasisUntersuchungZahlreiche ModelleKreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios
QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Eine Bank bleibt stabil, solange die Summe der Verluste das Eigenkapital der Bank nicht überschreitet. Dieser Grundsatz leitet sich aus der Maximalbelastungstheorie ab, die auf Stützel (1959) zurückgeht, und liegt den aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen an die Banken zugrunde. Damit eine Bank im…
AusfallrisikoBankenBetriebswirtschaftslehreEigenmittelanforderungenKopulaKreditrisikoMindesteigenkapitalstandardPortfolioverlustRatingRatingprozessÜbergangsmatrixWorst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Kreditrisiko eines Portfolios von ausfallgefährdeten Finanzkontrakten abgeschätzt werden kann. Dabei werden insbesondere marktabhängige Finanzderivate wie OTC-Optionen und Swaps betrachtet. Das Ziel ist die Bestimmung des Eigenkapitals, das das…
BetriebswirtschaftslehreKreditrisikoMarket-influenced Credit RiskMICRPortfolioRisikomanagementStreß-TestValue at RiskWorst-Case-AnalyseAspects of Term Structure Modelling: Implementation and Default Risk
Aus modernen Finanzmärkten sind Derivate nicht mehr wegzudenken. Mathematische Modelle sind zu ihrer Bewertung und für eine quantitative Risikoanalyse unverzichtbar. Dies trifft sowohl für Aktien- als auch Anleihen- und Zinsmärkte zu. Dieses Buch behandelt verschiedene Aspekte der Zinsstrukturmodellierung im…
AusfallrisikoBetriebswirtschaftslehreFinanzderivateKalibrierungKreditrisikoLIBOR MarktmodelleZinsderivateZinsstrukturmodelleZinsswaps