Unsere Literatur zum Schlagwort Volatility skew

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Extended Libor Market Models (Doktorarbeit)

Extended Libor Market Models

Derivatives Pricing, Implementation, and Calibration

Finanzmanagement

Im Lauf der letzten 20 Jahre hat die Bedeutung derivativer Finanzverträge und deren quantitativer Analyse stetig zugenommen.
Zur mathematischen Modellierung des Zinsrisikos ist seit einigen Jahren das Marktmodell in den Brennpunkt akademischer Forschung gerückt, auch in der Praxis der Finanzinstitute ist es weltweit im täglichen Einsatz. Seine Beliebtheit…

Betriebswirtschaftslehre Option pricing Partielle Differentialgleichungen Volatility skew Volkswirtschaftslehre Zinsderivate Zinsstrukturmodelle
 

Literatur: Volatility skew / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač