Unsere Literatur zum Schlagwort Stochastik

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Literatur zum Schlagwort Stochastik
Kreditrisiken der Banken (Doktorarbeit)

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen Modelle mit der Gauß-Copula. Sie sind nicht in der..

Messung von Eventrisiken (Dissertation)

Messung von Eventrisiken

Modellierung, Parametrisierung, Simulation

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 von der BaFin herausgegebene Forderung, sogenannte Eventrisiken zu..

Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen (Forschungsarbeit)

Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Optionen - ein neuartiges Finanzinstrument mit großen Chancen, aber auch großen Risiken. Spektakuläre Verluste einiger Anleger zeigen, dass es dringend notwendig ist, sein Risiko zu kennen, wenn man mit Optionen handelt.

Dieses Buch gibt für geläufige Optionsstrategien explizite Formeln für das Risiko, aber auch die Chancen dieser Strategien an...

 

Literatur: Stochastik / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač