Literatur: Optionsbewertung

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

 

Trade-off Beziehungen in den Dimensionen der Wertpapierliquidität (Doktorarbeit)

Trade-off Beziehungen in den Dimensionen der Wertpapierliquidität

Ein optionspreistheoretischer Ansatz auf Basis der Optionseigenschaften von Limit Orders

Schriftenreihe der Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik an der Universität Bayreuth

Transaktionskosten, aber auch Zeit- und Informationskosten beeinflussen die individuellen Entscheidungen der auf Kapitalmärkten agierenden Wirtschaftssubjekte und haben damit ebenfalls Auswirkungen auf die Preisbildung in den entsprechenden Märkten. Bezogen auf den Handel von Wertpapieren können die genannten Einschränkungen unter dem Begriff [...]

BWL, Limit Orders, Markt-Mikrostruktur, Marktliquidität, Optionsbewertung, Trade-off Beziehungen, Transaktionskosten, Wertpapierliquidität, Wertpapiermarkt

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Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges (Dissertation)

Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Bei Unternehmensübernahmen und -fusionen spielen Anlegererwartungen bezüglich des Übernahmeerfolges eine zentrale Rolle für die Aktienkursentwicklung des Zielunternehmens. Dementsprechend hängen die Entscheidungen der verschiedenen Parteien über die Handlungen, die im Rahmen der Übernahmetransaktion oder Optionsbewertung getätigt werden, [...]

Aktienkursdynamik, Aktienkurse, Aktienkursentwicklung, Anlegererwartungen, Hedge-Fonds, Markov-Switching Modelle, Mergers & Acquisitions, Optionsbewertung, Optionspreisbewertung, Risiko-Neutrale Wahrscheinlichkeitsverteilung, Stetige Diffusionsprozesse, Subjektive Erwartungen, Übernahmeerfolg, Übernahmespekulationen, Unternehmensfusionen, Unternehmensübernahmen, Volkswirtschaftslehre

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Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz (Dissertation)

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz

Finanzmanagement

Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil.

Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, analysiert und ein numerisches [...]

Betriebswirtschaftslehre, GARCH-Prozesse, Leverage Effect, Mathematical Finance, Ökonometrie, Optionsbewertung, Volatility Clustering, Volatility Smile, Zeitreihenmodelle

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